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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第一季-期貨交易理論與實務#3955
> 試題詳解
下列何種因素會增加黃金期貨買權的價值?
(A)黃金期貨價格下跌
(B)黃金期貨價格波動性增大
(C)黃金期貨價格波動性變小
(D)買權到期日接近
答案:
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統計:
A(9), B(143), C(6), D(19), E(0) #166200
詳解 (共 1 筆)
高涵謙
B1 · 2020/02/20
#3791754
買權價值上升原因包含 標的資產價格上升...
(共 57 字,隱藏中)
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下列何種交易不需要繳交保證金? (A)買進期貨契約 (B)賣出期貨契約 (C)買進Call期權 (D)賣出Put期權
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期貨賣權(Put)Delta值通常介於: (A)0與1之間 (B)-1與0之間 (C)-0.5與0.5之間 (D)-1與1之間
#166202
買進混合價差策略要產生獲利時,其標的物價格波動的幅度必須: (A)很小 (B)大於採取買進跨式部位時的幅度 (C)小於採取買進跨式部位時的幅度 (D)等於採取買進跨式部位時的幅度
#166203
買入九月S&P500期貨900買權,賣出十二月S&P500期貨910買權,此為: (A)水平價差策略(Horizontal Spread) (B)垂直價差策略(VerticalSpread) (C)對角價差策略(Diagonal Spread) (D)蝶狀價差策略(ButterflySpread)
#166204
若某甲買一個履約價為100的期貨買權,權利金為10;同時賣一個履約價為140的期貨買權,權利金為7,則該交易人是: (A)看漲 (B)看跌 (C)預期市場波動性增加 (D)預期市場波動性減少
#166205
某甲以$340/盎司買入黃金期貨,同時賣出買權其履約價為$345/盎司,權利金$5/盎司,則其最大損失為:(A)$5/盎司 (B)$335/盎司 (C)無窮大 (D)選項ABC皆非
#166206
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