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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第三季-期貨交易理論與實務#3959
> 試題詳解
在基差(現貨價格-期貨價格)為+3時買入期貨並賣出現貨,在基差為-2時結清所有部位,此交易的總損益為:
(A)獲利5
(B)損失5
(C)獲利1
(D)損失1
答案:
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統計:
A(62), B(13), C(11), D(3), E(0) #166494
詳解 (共 2 筆)
611
B1 · 2018/05/19
#2799942
(現貨價格,期貨價格)(5,2) 基差=...
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Cai Jen毛
B2 · 2020/01/10
#3737627
現-期=+3(表示現貨比期貨大)=>...
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相關試題
假設七月時A股票的價格為$100,當時三個月期之年利率為12%,依據持有成本的模式,當年十月到期之A股票期貨之均衡價為多少?(不考慮股利) (A)$97 (B)$103 (C)$100.75 (D)$99.25
#166495
同上題,若三月到期之A股票期貨價格為$102,則一般的套利者將如何套利? (A)買期貨,買債券,賣空現貨 (B)賣債券,買現貨,賣期貨 (C)買現貨,賣債券 (D)賣現貨,買債券
#166496
當交易人預期景氣將衰退時,應該: (A)買進國庫券(T-Bill)期貨,賣出等量歐洲美元(Eurodollar)定期存單期貨 (B)買進歐洲美元定期存單期貨,賣出等量國庫券期貨 (C)同時賣出等量的國庫券期貨及歐洲美元定期存單期貨 (D)選項ABC皆非
#166497
同時買入與賣出相同或相關商品期貨合約交易方式稱之為: (A)價差交易(SpreadTrading) (B)基差交易(BasisTrading) (C)單向買賣(OutrightTrading) (D)選項ABC皆非
#166498
二月初某交易人以1.0355元買入三月份咖啡期貨,並以1.0605元賣出七月份咖啡期貨,當三月與七月期貨價格分別為1.0675元及1.0785元時結平其部位,若不考慮手續費,則其損益為多少?(咖啡期貨契約值37,500磅) (A)損失525元 (B)獲利525元 (C)損失337.5元 (D)獲利337.5元
#166499
賣出歐元期貨3口,價格0.6350,同時買入瑞士法郎期貨3口,價格0.6667。之後歐元以0.6415平倉,瑞士法郎以0.6678平倉,請問此價差交易組合稱為: (A)泰德價差交易(TedSpread) (B)交叉匯率價差交易(CrossExchangeRate) (C)盒狀價差交易(BoxSpread) (D)反擠壓操作(ReverseCrush)
#166500
持有現貨部位者,以買權避險時,何者不正確? (A)必須採放空買權部位 (B)避險之效果以權利金之收入為限 (C)不會限制現貨部位之上方獲利空間 (D)如同降低持有現貨之成本
#166501
期貨買權的Delta為0.5,表示在其他情況不變下,期貨價格若上漲1元,買權價格會: (A)上漲0.5% (B)下跌0.5% (C)上漲0.5元 (D)下跌0.5元
#166502
其他條件不變時,當標的期貨價格上漲,則期貨賣權的價值一般會: (A)上升 (B)下降 (C)不受影響 (D)可能上升,可能下降
#166503
下列何種交易策略為大幅看空黃金期貨? (A)賣黃金期貨賣權,賣黃金期貨 (B)買黃金期貨賣權,賣黃金期貨 (C)買黃金期貨賣權,買黃金期貨 (D)選項ABC皆非
#166504
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