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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第二季-期貨交易理論與實務#3957
> 試題詳解
在基差(現貨價格-期貨價格)為-3時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會損失?
(A)-5
(B)-4
(C)-3
(D)-2
答案:
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統計:
A(8), B(7), C(9), D(107), E(0) #166387
詳解 (共 1 筆)
611
B1 · 2018/05/19
#2799934
怕現貨價格下跌,屬於空頭避險。基差轉弱對...
(共 51 字,隱藏中)
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小明預期美國國庫券與歐洲美元之利差將會縮小,其應: (A)買進國庫券期貨 (B)賣出歐洲美元期貨 (C)買進歐洲美元期貨、賣出國庫券期貨 (D)賣出歐洲美元期貨、買進國庫券期貨
#166388
以下何者不是期貨投機活動的功能? (A)風險移轉 (B)增加市場的流動性 (C)有助於期貨價格的穩定 (D)操控期貨價格
#166389
當交易人預期景氣將衰退時,應該: (A)買進國庫券(T-Bill)期貨,賣出等量歐洲美元(Eurodollar)定期存單期貨 (B)買進歐洲美元定期存單期貨,賣出等量國庫券期貨 (C)同時賣出等量的國庫券期貨及歐洲美元定期存單期貨 (D)選項ABC皆非
#166390
某甲買了5口九月份國庫券期貨合約,價格為$94.6,後來於$95.05平倉,每口佣金為$75,則損益為: (A)賺1,050 (B)賺5,250 (C)賺5,625 (D)選項ABC皆非
#166391
某人在市場上同時賣出一張六月份到期之小麥契約,買進一張九月份到期之小麥契約,及買進一張九月份到期之小麥契約,賣出一張十二月到期之小麥契約,其對市場的看法為: (A)六月份的契約價格偏低 (B)九月份的契約價格偏低 (C)十二月份的契約價格偏低 (D)選項ABC皆非
#166392
2004年4月30日白銀之現貨價格為500美分,當日收盤12月份白銀期貨合約之結算價格為550美分,估計4月30日至12月到期期間為8個月,假設年利率為12%,如果白銀在8個月期間內的儲藏成本為每盎司5美分,則12月到期的白銀期貨契約理論價格為多少? (A)540美分 (B)545美分 (C)550美分 (D)555美分
#166393
同上題,則一般的套利者將採何種套利策略? (A)賣出白銀12月期貨,借錢(賣債券),買進白銀現貨 (B)買進白銀12月期貨,借錢(賣債券),買進白銀現貨 (C)買進白銀12月期貨,存錢(買債券),賣空白銀現貨 (D)賣出白銀12月期貨,存錢(買債券),賣空白銀現貨
#166394
三月黃金期貨市價為290,則下列何種黃金期貨買權有較高之時間價值? (A)履約價格為270 (B)履約價格為280 (C)履約價格為290 (D)履約價格為300
#166395
持有現貨部位者,以買權避險時,何者不正確? (A)必須採放空買權部位 (B)避險之效果以權利金之收入為限 (C)不會限制現貨部位之上方獲利空間 (D)如同降低持有現貨之成本
#166396
其他條件不考慮,利率上揚,則期貨賣權價格應: (A)越高 (B)越低 (C)無關 (D)不一定
#166397
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