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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第一季-期貨交易理論與實務#3955
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多頭避險者在基差-7時進行避險,在基差-1時結清部位,其避險損益為:
(A)獲利8
(B)損失8
(C)獲利6
(D)損失6
答案:
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統計:
A(6), B(2), C(28), D(78), E(0) #166183
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/07/21
#4927760
基差由弱走強, -7 =》 -1因此多方...
(共 54 字,隱藏中)
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相關試題
原則上,避險時所使用期貨之交割日必須比現貨風險之揭曉日: (A)久遠或同日 (B)早到或同日 (C)同日 (D)無太大關係
#166184
何謂基差? (A)避險期間標的物價格之差 (B)避險期間期貨價格之差 (C)同一時間點,現貨價格與期貨價格之差 (D)不同時間點,現貨價格之差
#166185
公債期貨可以降低公司債的: (A)再投資風險 (B)信用風險 (C)倒帳風險 (D)利率風險
#166186
以下何者不應列入選擇適當期貨契約構建避險策略的考量因素? (A)期貨契約標的物 (B)期貨契約到期月份 (C)預期未來期貨價格的走勢 (D)買進或賣空期貨契約數量
#166187
某股票共同基金之淨值為3,150萬元,β值為1.10,其經理人欲以S&P500指數期貨將β值降為0.50,該指數期貨目前為1,000點,每點代表250元,則經理人應買賣多少口契約? (A)買進139口契約 (B)賣出139口契約 (C)買進76口契約 (D)賣出76口契約
#166188
某企業在歐洲美元市場貸款,利率為LIBOR+1%,當時之LIBOR為6%,並賣出歐洲美元期貨避險,且期貨之基差維持不變情況下,其貸款利率: (A)仍為浮動,但起落較小 (B)變成與LIBOR反向變動 (C)變成固定利率 (D)不一定
#166189
某貿易商以$5.82/英斗價格買入53,000英斗小麥,並同時以$7.05/英斗賣出10口期約,每口5,000英斗。三個月後,以$5.90/英斗賣出小麥,並以$7.03/英斗在期貨平倉,問結果如何? (A)獲利$5,240 (B)獲利$5,300 (C)損失$5,240 (D)獲利$5,000
#166190
同上題,若三個月後,貿易商以$5.32/英斗於現貨市場賣出小麥,並以$6.55/英斗平倉,則期貨和現貨損益如何? (A)0 (B)損失$1,500 (C)獲利$1,300 (D)損失$3,000
#166191
某美國廠商出口一批貨至瑞士,總貨款為125,000瑞郎,此時即期匯率與六月期貨匯率分別為0.7325與0.7346,取得貨款時之即期及期貨匯率分別為0.7193與0.7154,若此出口商有事先以瑞郎期貨避險,則避險後之匯兌損益為: (A)損失947美元 (B)獲利750美元 (C)獲利2,083美元 (D)損失1,650美元
#166192
擠壓式價差交易屬於下列何種交易? (A)蝶狀價差交易 (B)兀鷹價差交易 (C)縱列價差交易 (D)加工產品間之價差交易
#166193
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