阿摩線上測驗
登入
首頁
>
期貨交易理論與實務
>
97年 - 97年第一季-期貨交易理論與實務#3955
> 試題詳解
小明預期美國國庫券與歐洲美元之利差將會縮小,其應:
(A)買進國庫券期貨
(B)賣出歐洲美元期貨
(C)買進歐洲美元期貨、賣出國庫券期貨
(D)賣出歐洲美元期貨、買進國庫券期貨
答案:
登入後查看
統計:
A(8), B(3), C(59), D(59), E(0) #166237
詳解 (共 2 筆)
陳柏昌
B1 · 2019/03/07
#3232616
利率與債券價格成反比
(共 12 字,隱藏中)
前往觀看
2
0
dad troll
B2 · 2020/08/03
#4196818
利差縮小=國庫券利率上漲 歐元美元利率下...
(共 55 字,隱藏中)
前往觀看
2
0
相關試題
認為標的物之市價下跌機會較大,則應: (A)買入現貨 (B)買入期貨 (C)賣出期貨賣權 (D)買入期貨賣權
#166238
王先生賣出一個3月和12月的期貨契約,並買進一個6月和9月的期貨契約,此種交易策略稱為何種策略? (A)泰德價差交易(Ted spread) (B)縱列價差交易(tandemspread) (C)蝶狀價差交易(butterfly spread) (D)兀鷹價差交易(condorspread)
#166239
目前美元對瑞郎即期市場價格為USD1=CHF1.6,美元及瑞郎一年期利率分別為10%及5%,一年期遠期匯率為USD1=CHF1.70,則交易人應: (A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買瑞郎賣權 (D)賣瑞郎買權
#166240
若投機者在市場上賣出黃豆油及黃豆粉期貨,買進黃豆期貨,此種策略稱為: (A)裂解價差交易(Crack Spread) (B)擠壓價差交易(CrushSpread) (C)反擠壓價差交易(Reverse Crush Spread) (D)選項ABC皆非
#166241
六月三日,某甲賣出一張歐洲美元期貨,成交價為$95.6,六月六日以$95.3平倉,若手續費每張合約為$70,則其損益為: (A)損失$820 (B)賺$680 (C)損失$680 (D)選項ABC皆非
#166242
SPAN系統係根據分析的結果,以要求最小之保證金可因應多少天之最大可能損失? (A)1天 (B)2天 (C)3天 (D)4天
#166243
賣出選擇權買權(Write Call Options),乃: (A)看多後市 (B)看空後市 (C)多空不定 (D)選項ABC皆非
#166244
券商發行認購或認售權證,並以delta避險,則券商在下列哪一種情況較為有利? (A)股價波動幅度大 (B)股價波動幅度小 (C)與股價波動無關 (D)選項ABC皆非
#166245
若證券商發行個股認售權證時,最適合的避險策略為: (A)買入標的資產避險 (B)賣出標的資產避險 (C)買入台指期貨(TX)避險 (D)賣出台指期貨(TX)避險
#166246
由於小明看空未來1個月長期公債期貨價格的走勢,決定買進履約價格為100並賣出履約價格為96之利率期貨買權,價格分別是C1與C2,請問其最大可能執行獲利為: (A)C1+C2 (B)-C1+C2 (C)-C1+C2+4 (D)-C1+C2-4
#166247
相關試卷
114年 - 114-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#136048
2025 年 · #136048
114年 - 114-2 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#131498
2025 年 · #131498
114年 - 114-1 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#127018
2025 年 · #127018
113年 - 113-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#125075
2024 年 · #125075
113年 - 113-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#121916
2024 年 · #121916
113年 - 113-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#119560
2024 年 · #119560
112年 - 112-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#117816
2023 年 · #117816
112年 - 112-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#116063
2023 年 · #116063
112年 - 112-1 期貨商業務員資格: 期貨交易理論與實務#113740
2023 年 · #113740
111年 - 111-3 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#112120
2022 年 · #112120