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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第三季-期貨交易理論與實務#3959
> 試題詳解
若三月黃金期貨買權的執行價格為$530,權利金為$25,內含價值為$10,則此三月黃金期貨價格為多少?
(A)505
(B)515
(C)540
(D)555
答案:
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統計:
A(7), B(8), C(63), D(14), E(0) #166546
詳解 (共 1 筆)
picazhe
B1 · 2018/06/28
#2881696
內含價值=期貨價-執行價所以期貨價=53...
(共 30 字,隱藏中)
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買進股票後,又賣出以之為標的的買權: (A)稱為被掩護買權(coveredcall)策略 (B)稱為保護性買權(protectivecall)策略 (C)可將損失控制在權利金的額度範圍內 (D)可保留上方之獲利空間
#166547
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#166548
買進一口9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,390,請問上述動作與下列何者可組成空頭價差策略? (A)賣出1口9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,410 (B)賣出1口9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,390 (C)賣出1口9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,380 (D)賣出1口12月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,380
#166549
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#166550
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#166551
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下列項目中,何者不是期貨商可以從客戶保證金專戶移往期貨商自有資金帳戶? (A)客戶的交易佣金 (B)客戶保證金專戶的利息 (C)客戶交易所賺取的盈餘 (D)客戶的交易佣金及客戶保證金專戶的利息
#166553
TAIFEX公債期貨之最後交易日為: (A)交割月份倒數第八個工作日 (B)交割月份第二個星期三 (C)交割月份第二個星期三之後第二個工作日 (D)交割月份之第三個星期三
#166554
選擇權契約因為有不同月份與不同的執行價格,有些契約(例如遠月或深度價外)交易可能不活絡,下列那一種方式解決此問題最有效率? (A)鼓勵期貨自營商多作交易 (B)交易人不要買賣交易量不活絡的契約 (C)建立造市者制度 (D)選項ABC皆是
#166555
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#166556
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