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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第三季-期貨交易理論與實務#3959
> 試題詳解
預期央行調升存款準備率時,具利率上升風險的美商銀行應:
(A)買入公債期貨
(B)買入歐洲美元期貨
(C)賣出歐洲美元期貨
(D)賣出美元期貨
答案:
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統計:
A(12), B(16), C(41), D(2), E(0) #166485
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/07/30
#4960657
歐洲美元期貨為 短期利率期貨。非外匯...
(共 62 字,隱藏中)
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為了維持避險績效,避險比例動態調整是不可避免的。於實際應用上,通常無法無限制的提高調整頻率,其主要原因為: (A)流動性不足 (B)法規的限制 (C)交易成本的考量 (D)避險者的個人喜好
#166486
某甲投資100萬元購買A股票,一個月後,股價指數期貨下跌8%,A股票下跌5%,若某甲事先有以股價指數期貨避險,其損益為: (A)-50,000 (B)-80,000 (C)30,000 (D)80,000
#166487
某股票投資組合之市值為2,400萬元,貝它值為0.8,經理人看淡後市,欲將貝它值變為-0.2,臺股指數期貨目前為7,500點,每點代表200元,該經理人應: (A)賣出13口契約 (B)賣出12.8口契約 (C)賣出16口契約 (D)貝它值無法變負
#166488
某基金價值為2億元,假設當臺股期貨變動1%時,該基金價值將會變動1.5%,若目前臺股期貨的價格為5,500,請問該基金避險時,須買賣多少口臺股期貨? (A)買進182口 (B)買進273口 (C)賣出182口 (D)賣出273口
#166489
於200×年3月30日,六月到期之黃金期貨價格為$390/盎司,黃金現貨價格為$388/盎司。假設某交易人擁有100盎司的黃金,為了防止黃金價格下跌,採取賣出等量黃金期貨。如果交易人於六月到期前即了結期貨部位,當時基差值轉至-5,則避險投資組合損益為: (A)-300 (B)300 (C)-200 (D)200
#166490
下列何者並非利用利率期貨進行價差交易? (A)TED (B)NOB (C)FOB (D)CRUSH
#166491
下列何者為泰德價差(TedSpread)? (A)泰幣與德幣的價差 (B)美國T-Note和T-Bond的價差 (C)歐洲美元期貨與美國國庫券期貨的價差 (D)選項ABC皆非
#166492
下列何者不是不同商品價格關係密切之因素? (A)互為替代品 (B)互為互補品 (C)收成受同氣候及地理因素的影響 (D)收成期間相同
#166493
在基差(現貨價格-期貨價格)為+3時買入期貨並賣出現貨,在基差為-2時結清所有部位,此交易的總損益為: (A)獲利5 (B)損失5 (C)獲利1 (D)損失1
#166494
假設七月時A股票的價格為$100,當時三個月期之年利率為12%,依據持有成本的模式,當年十月到期之A股票期貨之均衡價為多少?(不考慮股利) (A)$97 (B)$103 (C)$100.75 (D)$99.25
#166495
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