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證券投資分析人員◆投資學
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99年 - 99-4證券投資分析-投資學#40951
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07、某股價指數包含甲、乙二種股票,二股票之發行股數分別為 200 股及 400 股,昨日二股票之收盤價分別為 30 元及 10 元,股價指數為 500.00,若今日二股票之收盤價分別為 28 元及 10.5 元,則依價格加權方式計算之今日股價指數應為多少?
(A) 500
(B) 490
(C) 481.25
(D) 487.5
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統計:
A(2), B(7), C(7), D(0), E(0) #1142545
詳解 (共 1 筆)
約翰怎麼又考上了
B1 · 2024/09/03
#6203675
依價格加權方式計算: (30+10)/5...
(共 112 字,隱藏中)
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08、下列有關附認股權證公司債與可轉換公司債之敘述何者正確?執行認股/轉換權利時,二者均使公司之:甲.資產總額增加;乙.淨值總額增加;丙.流通股數增加 (A) 僅乙對 (B) 僅甲、丙對 (C) 僅乙、丙對 (D) 僅丙對
#1142546
09、甲為效率投資組合,其預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%,市場投資組合之預期報酬率為 15%,市場投資組合之報酬率變異數為 36%,則無風險利率應為多少? (A) 9% (B) 8% (C) 6% (D) 5%
#1142547
10、毛利公司股票的期望報酬率為與報酬率標準差分別為 8%與 10%;另外,柯南公司股票的期望報酬率與報酬率標準差分別為 10%與 20%;假設此二公司股票的報酬率相關係數為零,則由這兩種股票所組成的最低風險投資組合的期望報酬率為: (A) 9.60% (B) 9.20% (C) 8.80% (D) 8.40%
#1142548
11、假設某一股價指數現貨價值為 200 元,且其股利支付率為 2%,而一年期利率為 8%,則該股價指數6 個月後到期之期貨價值應為?(一般複利下) (A) 216 元 (B) 206 元 (C) 204 元 (D) 212 元
#1142549
12、以下有關資產的報酬率與風險之敘述,何者為真? (A) 當投資人增加投資組合中資產個數時,個別資產的風險重要性越顯重要,而資產之間的共變性越顯不重要 (B) 當投資人增加投資組合中資產個數時,資產的產業風險及公司風險會因而相互抵銷而減少,這部份所減低風險稱為系統風險 (C) 資本資產定價理論主張資本市場在均衡狀況下,僅對投資人對資產所負有之市場風險(系統風險)提供風險溢酬,並不對非系統風險提供風險溢酬 (D) 當投資人增加投資組合中資產個數時,投資組合之期望報酬率會因風險分散的效果,因而增加
#1142550
13、以上有關債券之敘述,何者為真? (A) 國庫債券是金融機構所發行之長期債務憑證 (B) 無擔保債券又稱信用債券,其倒帳風險和擔保債券相同 (C) 可轉換公司債持有人可在特定條件下將債券轉換為普通股 (D) 高收益公司債券的信用等級通常比同類型公司之有擔保公司債高
#1142551
14、下列有關遠期契約(Forward)和期貨(Futures)之比較,何者有誤? (A) 期貨之流動性較遠期契約高,且其信用風險及破產風險較低 (B) 期貨之交易場所在交易所,而遠期契約交易場所通常在店頭市場 (C) 遠期契約是一種標準化契約;而期貨卻是依照交易物品特質不同,而訂定特殊契約 (D) 期貨交易須要繳交保證金,而遠期契約則無須保證金
#1142552
15、下列有關期貨避險功能敘述,何者有誤? (A) 一避險者購買期貨是為了防止未來資產的價格上升 (B) 一避險者出售期貨是為了防止未來資產的價格下跌 (C) 利用期貨價差投資策略,是為了獲取較高報酬率及較低風險之投資策略 (D) 利用期貨投機比利用期貨避險所能得到的預期報酬率及風險均較高
#1142553
16、核心-衛星資產分配策略(Core & Satellite asset allocation strategy)是指: (A) 投資人對投資組合所有資產維持約略相同的投資比例,不因時間有所改變 (B) 投資人同時投資在被動型指數型基金,以及積極操作的個股或基金 (C) 不管在牛市或熊市,均會獲得比消極性投資組合佳之績效 (D) 投資人幾乎不買賣投資組合中之證券
#1142554
17、下列有關基金投資敘述何者為真? (A) 債券基金是成長型基金之一種,主要目的在長期持有,而賺取資本利得 (B) 貨幣市場基金主要是投資在高風險、低流動性之短期貨幣市場投資工具 (C) 投資國際基金之良好時機是在台幣之匯率相對於其它貨幣處於劣勢時 (D) 投資成長型基金,每年可有固定之配息,因此其平均獲利高,風險亦低
#1142555
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