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105年 - 105 國立鳳山高中專任教師甄試:英文科#69374
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統計:
A(5), B(10), C(8), D(1), E(2) #1803471
詳解 (共 1 筆)
Vivi Chu(114上榜)
B1 · 2020/05/04
#3928781
試題沒有選項可選
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1. 2004年6月公布的新版巴塞爾協定,是由三大支柱所組成,以下何者非三大支柱之一? (A)市場紀律制約 (B)内部評等法的建立 (C)最低資本適足率要求 (D)監理機關的監督覆審
#1803476
2.假設一公司之投資組合價值為2千5百萬,而系統風險為1.5。目前指數為1,000點,而指數期貨 合約每點200元,則該公司應如何操作指數期貨,使其投資組合的市場風險降至0.9? (A)買入 75 口 (B)放空 75 口 (C)買入 100 口 (D)放空 100 口
#1803477
3.若目前價值63萬的某一投資組合與S&P500指數同方向且同幅度變動。目前S&P500指數為 2100。則須如何操作指數選擇權,才能使投資組合價值不低於60萬? (A)賣出履約價為2,000的買權 (B)賣出履約價為1,800的買權 (C)買入履約價為2,000的賣權 (D)買入履約價為1,800的賣權
#1803478
4.兩資產之風險值各為VaR!及VaR2,則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何者? (A) >VaR1+VaR2 (B) =VaR1+VaR2 (C) sVaR!+VaR2 (D)無法判斷
#1803479
5.沒有考慮債券凸性,而僅用存續期間計算之持有債券的風險值,會有何種偏誤? (A)低估風險值 (B)高估風險值 (C)沒有影響 (D)無法判斷
#1803480
6.某廠商之資本成本為900萬,利潤為1,500萬,經濟資本為12,000萬,試問其風險調整後之資本 報酬率(RAROC)為何? (A)2.5% (B) 5%(C) 7.5% (D) 10%
#1803481
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