阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
114年 - 114-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#145035
> 試題詳解
1. 下列何項不是屬於市場風險的範圍?
(A)權益風險
(B)利率風險
(C)交易對手風險
(D)外匯風險
答案:
登入後查看
統計:
尚無統計資料
相關試題
2. 下列有關基差的何項敘述是正確的? (A)基差是期貨避險投資組合風險的來源 (B)正的基差是達到期貨完全避險的必要條件之一 (C)當期貨市場由正向市場轉為逆向市場時,基差轉弱 (D)在逆向市場時基差轉弱對多頭避險有利
#4044700
3. 在選擇交叉避險的期貨契約時,下列哪一項不是要考慮的事項? (A)期貨契約的到期日要早於現貨的避險日 (B)期貨契約的標的物價格和現貨價格變動的關聯 性 (C)期貨契約的基差 (D)現貨價格和期貨價格的關聯性
#4044701
4. 勝利公司從事小麥的銷售,財務長觀察到小麥現貨價格的變動年標準差為 20%,期貨市場上小麥 期貨的期貨價格變動年標準差為 30%,而小麥現貨價格和期貨價格的共變異數為 5.7%,小麥最小 變異避險比率約為? (A)0.95 (B)0.57 (C)0.63 (D)0.60
#4044702
5. 勝利公司股票投資組合以蒙地卡羅模型估算 95%信賴水準下 1 天的風險值(VaR)為 250,000 元, 則 10 天的風險值應為? (A)2,500,000 元 (B)790,569.4 元 (C)250,000 元 (D)25,000 元
#4044703
6. 下列何項不是風險值估算時應考慮的項目? (A)時間範圍 (B)信賴水準 (C)市場變動方向 (D)選項( A )( B )( C )皆是
#4044704
7. 勝利公司以變異數共變異數(Delta-Normal)法, 95%信賴水準估算公司投資組合的風險值 10,000 元,新上任的風控長認為採用 99%信賴水準來估算更合理,以 99%信賴水準估算公司投資組合的 風險值應該為?(註: 1 N − (0.05) = -1.645, 1 N − (0.01)= -2.33) (A)7,597 元 (B)14,164 元 (C)13,163 元 (D)9,596 元
#4044705
8. 勝利公司估算公司投資組合年報酬標準差為 15%,則 1 天的報酬標準差為? (A)0.9449% (B)0.0411% (C)0.0595% (D)0.7850%
#4044706
9. 下列何項不是以歷史模擬法估算風險值的優點? (A)簡單容易計算 (B)計算精確 (C)考慮投資組合的風險分散 (D)選項( A )( B )( C )皆非
#4044707
10. 下列哪一項對採用蒙地卡羅模擬法估算風險值的敘述是不正確的? (A)假設未來事件會重演 (B)可適用在線性及非線性部位 (C)可能會面臨模型風險 (D)要更精確計算會將模擬更多次數及路徑
#4044708
11. 下列對公司債信用評等的敘述何者是正確的? (A)信用評等越高的公司債,信用風險越高 (B)投資等級的公司債一般流動性比非投資等級的公司債高 (C)非投資等級的公司債風險較投資等級的公司債高 (D)信用風險越高的公司債價格比信用風險低的公司債要高
#4044709
相關試卷
115年 - 115-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#145046
2026 年 · #145046
115年 - 115-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#145043
2026 年 · #145043
114年 - 114-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#145088
2025 年 · #145088
114年 - 114-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#145087
2025 年 · #145087
114年 - 114-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#145035
2025 年 · #145035
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282