阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
114年 - 114-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#145087
> 試題詳解
12.何種方法最合適運用於比較估算的風險值與實際損益的穿透率,來評估 VaR 模型的正確性?
(A)壓力測試
(B)敏感度分析
(C)回歸檢定
(D)回溯測試
答案:
登入後查看
統計:
尚無統計資料
相關試題
13.下列何者最合適運用於評估在極端市場變動或重大金融事件下,投資組合可能面臨之潛在風險? (A)壓力測試 (B)敏感度分析 (C)回歸檢定 (D)回溯測試
#4046276
14.下列何者選項最適合用以管理模型風險? (A)對風險模型進行模型驗證(Model Validation)與回溯測試 (B)每月重新設定投資組合資產配置 (C)運用模型讓其在訓練資料(Training Data)上的預測誤差越小越好 (D)在模型失效時,以技術指標進行修正操作
#4046277
15.若某資產管理公司欲評估旗下固定收益部位在「股市下跌 10%」、「利率快速上升 1%」與「信用利差擴大 200bps」的聯合情境下,淨值可能減損的程度,該公司最適合使用下列何種研究方法? (A)統計回歸檢定分析 (B)假設情境分析 (C)單因子敏感度測試 (D)歷史情境重建
#4046278
16.若以台積電現貨(每 1 股觀點)為標的資產的歐式台積電買權之 Delta 為 0.6。則券商發行10,000 個單位的歐式台積電買權,每個單位的歐式台積電買權對應之台積電現貨為 2,000 股,則券商需如何擁有台積電現貨,藉以達到 Delta-Neutral 避險? (A)買入 6,000 張台積電現貨 (B)賣出 6,000 張台積電現貨 (C)買入 12,000 張台積電現貨 (D)賣出 12,000 張台積電現貨
#4046279
17.期貨價格與現貨價格差異中,下列哪一項不需要考量? (A)投資報酬預期 (B)倉儲與運輸成本 (C)資產保管與保險費用 (D)便利收益
#4046280
18.根據 Black-Scholes 模型,下列哪一種選擇權情境,歐式買權具有最大的 Gamma 值? (A)深度價內,且距離到期日仍長 (B)價平選擇權,且接近到期日 (C)深度價內,且接近到期日 (D)價平選擇權,且距離到期日仍長
#4046281
19.下列何者最不歸類為信用風險之範疇? (A)債券價格因利率變動而產生的波動 (B)交易對手未履行合約所造成的損失風險 (C)債務人未依約支付本金與利息 (D)債券信用評等遭下調導致價格崩跌
#4046282
20.下列對選擇權 Delta 的敘述,何者不正確? (A)Delta 是衡量標的資產價格變動對選擇權價格影響的敏感度 (B)Delta 相當於選擇權的避險比率,用於衡量對沖部位大小 (C)歐式買權處於深度價內時,Delta 趨近於 +1 (D)歐式賣權處於價平時,Delta 隨到期日接近會趨近於 -1
#4046283
21.下列何項不是進行 VaR 估算時應考慮的要素? (A)評估期間 (B)投資部位的市值 (C)市場價格變動方向 (D)資產報酬率的波動度
#4046284
22.下列敘述何者錯誤? (A)基差=現貨價格-期貨價格 (B)期貨買賣困難可歸類為流動性風險 (C)基差風險是期貨價格與現貨價格變動幅度不一致所產生的避險風險 (D)期貨到期日時仍可能出現大幅度的基差
#4046285
相關試卷
115年 - 115-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#145046
2026 年 · #145046
115年 - 115-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#145043
2026 年 · #145043
114年 - 114-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#145088
2025 年 · #145088
114年 - 114-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#145087
2025 年 · #145087
114年 - 114-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#145035
2025 年 · #145035
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282