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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第六章臺灣期貨交易所期貨與選擇權交易實務 (101-200)#6022
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122.家綺看空金融股後市,賣出1口 二月份履約價格 1,000點TFO買權,收取權利金40點,1/28權利金下跌至30點,家綺平倉出場,則其損益為何?
(A)賺 2,500元
(B)賺 10,000元
(C)損益兩平
(D)賺 5,000元。
答案:
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統計:
A(37), B(37), C(4), D(20), E(0) #243484
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/08/02
#4966325
TFO = TAIFEX 金融選擇權代號...
(共 68 字,隱藏中)
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123.雅琪看好電子類股後市,1/3買進1口二月份履約價格 200點、權利金 5點的TEO賣權,支付權利金 5點,並同時賣出1口二月份履約價格220點、權利金10點的TEO賣權,收取權利金10點。若2/17選擇權到期,最後結算價為230點,則其損益為何?(A)賺 5,000元 (B)損失 2,500元 (C)損失 5,000元 (D)賺 2,500元。
#243485
124.電子及金融指數選擇權交易可接受的組合式委託單,不包括下列何者?(A)價格價差委託 (B)市場間價差委託 (C)跨式委託 (D)時間價差委託。
#243486
125.下列有關電子及金融指數選擇權的委託單敘述,何者有誤?(A)開盤時段不接受組合式委託 (B)交易人若下市價委託單則一定可以成交 (C)組合式委託僅有 FOK以及 IOC兩種時間限制委託單 (D)單一委託的限價單包括 FOK、IOC以及ROD三種限制委託單。
#243487
126.瑄瑄看好金融類股後市,買進1口七月份履約價格 1,000點TFO賣權,並同時賣出1口二月份履約價格 1,200點TFO賣權,則此一價差組合應繳交多少保證金?(A)20,000元 (B)50,000元 (C)200,000元 (D)550,000元。
#243488
127.我國金融指數選擇權的契約乘數為:(A)每點 1,000元 (B)每點 500元 (C)每點 250元 (D)每點 50元。
#243489
128.原則上,電子、金融指數選擇權每日結算價為何?(A)當日收盤前15分鐘內平均交價 (B)當日開盤價 (C)當日收盤前15分鐘內之最後一筆成交價 (D)當日最低價。
#243490
129.家偉看好近期電子指數上漲,金融指數下跌,則其應該如何操作選擇權?(A)買進電子指數買權,買進金融指數賣權 (B)買進電子指數賣權,買進金融指數買權 (C)同時買進電子指數及金融指數買權 (D)賣出電子指數買權及買進金融指數賣權。
#243491
130.交易人下電子、金融選擇權委託單時,應說明之交易內容不包括下列何者?(A)選擇權序列名稱 (B)委託種類 (C)時效性條件 (D)交割方式。
#243492
131.我國臺指選擇權與現行臺股期貨在結算上有那些不同之處?(A)標的物與月份相同的部位,臺股期貨系統自動沖銷,臺指選擇權系統由交易人決定是否要沖銷 (B)增加履約作業 (C)符合特定策略的部位可減收保證金 (D)選項A、B、C皆是。
#243493
132.我國臺指選擇權的契約乘數為:(A)每點50元 (B)每點100元 (C)每點150元 (D)每點200元。
#243494
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