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期貨交易理論與實務
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113年 - 113-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#125075
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13.下列哪一項商品不屬於衍生性金融商品?
(A)個股期貨
(B)利率交換
(C)貨幣交換
(D)以上皆屬於衍生性金融商品
答案:
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統計:
A(17), B(9), C(29), D(448), E(0) #3377796
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/29
#6808213
題目解析 本題考察的是對衍生性金融商品...
(共 763 字,隱藏中)
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14.當交易人下達以下委託「買進 5 口 9 月摩根臺指期貨 165.2 或更好價位(Or Better)」,當時 9 月 摩根臺指的賣盤(Ask)應在哪一價位? (A)165.4 (B)165.3 (C)165.2 (D)165.1
#3377797
15.美元兌人民幣匯率為 6.78(RMB/USD),在美元 6 個月期利率為 3%,人民幣 6 個月期利率 3.5% 時,美元兌人民幣的 6 個月遠期匯率為? (A)6.7967 (B)6.7472 (C)6.8129 (D)6.7633
#3377798
16.臺灣進口商為了規避匯率風險,而在期貨市場上操作,其需決定下列哪些事項? (A)買賣方向 (B)買賣商品期貨種類 (C)買賣的合約月份、數量 (D)選項ABC皆是
#3377799
17.空頭避險策略中,下列何種基差值的變化對於避險策略有負面貢獻? (A)基差值為正,而且絕對值變大 (B)基差值為負,而且絕對值變小 (C)基差值為正,而且絕對值變小 (D)無法判斷
#3377800
18.避險之效果與下列何者之關係最密切? (A)目前之期貨價格 (B)期貨價格之走勢 (C)基差之變動 (D)現貨價格之走勢
#3377801
19.小瑛進行多頭避險,基差應如何變化才會有利潤? (A)轉弱(由 -4 變 -6) (B)轉強(由 +1 變 +4) (C)不變 (D)不一定
#3377802
20.以商品期貨避險之效果與下列何者無關? (A)目前之基差 (B)避險沖銷日之期貨價格 (C)避險沖銷日之現貨價格 (D)避險沖銷日之長期利率
#3377803
21.依據歷史交易資料並應用線性迴歸得到結果如下:迴歸係數=0.5,R 平方=0.7。避險者構建避險 比例為 0.5 的避險策略,待避險期間結束後,確實之避險效應為: (A)0.5 (B)0.6 (C)0.7 (D)無法確定
#3377804
22.下列有關期貨避險的敘述,何者是正確的判斷多頭避險(longhedge)與空頭避險(shorthedge)? (A)依避險時間的長短來判斷 (B)依買進或賣出期貨部位來判斷 (C)依現貨部位是多頭或空頭來判斷 (D)依期貨和現貨價格變動是正向或負向來判斷
#3377805
23.若預期美國利率上升,使美國和瑞士的利率差擴大,則交易人能透過何種方法獲利? (A)買美元期貨、賣瑞郎期貨 (B)賣歐洲美元期貨 (C)賣美國長期公債期貨 (D)選項ABC皆是
#3377806
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