13.依據風險值 VAR 理論，某一投資組合的平均投資報酬率為 15%，標準差為 20%，若投資人甲的最大風 險承受度為 20%，在 90%的信賴水準下，是否能承受此一風險？
(A)可以承受
(B)無法承受
(C)不一定
(D)無法判斷

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統計： A(689), B(43), C(9), D(1), E(0) #2107335

詳解 (共 5 筆)

#4033687
　90%信賴區間，透過標準常態機率表可得...

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#3800757
15% - 1.645 x 5% ~ 1...
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#3873425
請問樓上1.645如何求出?求解感謝
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#5503490


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#7459905
90%的信賴水準，對應的標準差倍數大約是1.28(單尾的情況，雙尾則是1.645)
15%-1.28*20%=-10.6%，在20%虧損內，所以可以承受
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