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107年 - 107-3 期貨商業務員 期貨交易理論與實務#71737
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14. 在價差(近期期貨價格-遠期期貨價格)為-5 時,賣出近期期貨並買入遠期期貨,價差多少時 平倉會有損失?
(A)-3
(B)-5
(C)-7
(D)-9
答案:
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統計:
A(837), B(80), C(56), D(34), E(0) #1868117
詳解 (共 2 筆)
梁皓鈞
B1 · 2019/04/02
#3273870
1. 賣出近期期貨 -- 獲利時機為當未...
(共 180 字,隱藏中)
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12
0
Cai Jen毛
B2 · 2020/01/07
#3734475
賣近買遠=>價差-5,用基差來看為...
(共 76 字,隱藏中)
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10
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15. 擠壓式價差交易屬於下列何種交易? (A)蝶狀價差交易 (B)兀鷹價差交易 (C)縱列價差交易 (D)加工產品間之價差交易
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16. 假設最廉交割(Cheapest to Deliver)債券不會改變,當長期利率高於短期利率時,公債期貨 通常呈現何種情況? (A)正向市場(Normal Market) (B)逆向市場(Inverted Market) (C)不一定 (D)資本成本高於公債的孳息
#1868119
17. 在正向市場下,某交易人在 CBOT 市場發現 3 月份和 5 月份的玉米期貨間的價差過大,應該如何 交易才能獲利? (A)買進 3 月份玉米期貨,賣出 5 月份玉米期貨 (B)賣出 3 月份玉米期貨,買進 5 月份玉米期貨 (C)同時買進 3 月份和 5 月份的玉米期貨 (D)同時賣出 3 月份和 5 月份的玉米期貨
#1868120
18. 買進混合價差策略中,買進之買權的履約價格較買進之賣權為高,請問此策略之下檔風險受何 種因素影響? (A)買權與賣權的履約價格差距 (B)買權與賣權的權利金差距 (C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非
#1868121
19. 6 月歐洲美元期貨市價為 95.85,履約價格為 95.75 之期貨買權之權利金為 0.2,則時間價值為: (A)0.05 (B)0.1 (C)0.15 (D)0
#1868122
20. 期貨賣權(Put)的 Delta 為-0.7,表示在其他情況不變下,期貨價格若下跌 1 元,賣權價格會: (A)上漲 0.7 元 (B)下跌 0.7 元 (C)上漲 0.3 元 (D)下跌 0.3 元
#1868123
21. 美國某一對日本出口之廠商,預計 4 個月後可收到一筆日幣貨款,請問他可採何種避險策略? (A)賣出日幣期貨 (B)買進日幣期貨賣權 (C)賣出日幣期貨買權 (D)選項ABC均可
#1868124
22. 臺灣期貨交易所「小型美元兌人民幣選擇權」(RTO)之最後結算價為: (A)最後交易日收盤價 (B)最後結算日收盤價 (C)財團法人台北外匯市場發展基金會在最後交易日上午 11:15 公布之臺灣離岸人民幣定盤匯 率 (D)香港財資市場公會在最後交易日上午 11:30 公布之美元兌人民幣(香港)即期匯率
#1868125
23. 小型臺指期貨,其契約價值為臺股期貨的多少比例? (A)五分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D)二分之一
#1868126
24. 我國金融指數選擇權的契約乘數為: (A)每點 1,000 元 (B)每點 500 元 (C)每點 250 元 (D)每點 200 元
#1868127
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