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115年 - 115-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#143306
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14. 我國「期貨交易法」中定義之「期貨交易」,不包含下列哪一項?
(A)槓桿保證金交易
(B)期貨選擇權交易
(C)現貨選擇權交易
(D)遠期合約交易
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A(0), B(0), C(0), D(8), E(0) #4001956
詳解 (共 1 筆)
Jerry
B1 · 2026/08/15
#7479738
答案:D 遠期合約交易 解析 依我國...
(共 219 字,隱藏中)
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15. 交易人持有現貨部位價值 St,同時,賣空等值期貨價格為 Ft。一直持有到期,試問於到期日時,交易人資產價值為何?(其中當時時間為 t,到期日為 T) (A)FT (B)FT-ST (C)ST-FT (D)FT+ST
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16. 下列何種情況,歐式買權和賣權的 Delta 敏感度最小: (A)買權深價外,賣權深價外 (B)買權價平,賣權價平 (C)買權深價內,賣權深價外 (D)買權深價外,賣權深價內
#4001958
17. 下列有關於指數期貨契約與系統性風險之間的描述,何者有誤? (A)指數期貨僅可以用來降低系統性風險 (B)指數期貨可以用來降低系統性風險 (C)指數期貨可以用來增加系統性風險 (D)指數期貨可以用來完全消除系統性風險
#4001959
18. 若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權,賣一個履約價為 140 的期貨買權,則該交易人最大 可能損失為: (A)兩權利金之和 (B)兩權利金之差 (C)無窮大 (D)選項ABC皆非
#4001960
19. 為因應央行可能降息,導致浮動利率放款在未來的利息收入減少,公司可透過下列何種方式達到避險效果? (A)買入利率上限型契約(Cap) (B)取得支付浮動利率、收取固定利率之遠期利率協定部位 (C)取得支付固定利率、收取浮動利率之息票利率交換(Fixed vs.Floating Swap)部位 (D)取得政府公債期貨短部位
#4001961
20. 美商公司預計 5 個月後可收到日圓,公司的內部人員可如何避險? (A)買進日圓期貨買權 (B)賣出日圓期貨賣權 (C)買進日圓期貨賣權 (D)買日圓期貨
#4001962
21. 假設 6 月份期貨價格對於市場行情的變化較 3 月份期貨敏感,若小華預期未來行情將會轉差,請問他應如何操作價差策略? (A)賣出 6 月份期貨 (B)買進 3 月份期貨 (C)買進 3 月份期貨、賣出 6 月份期貨 (D)買進 6 月份期貨、賣出 3 月份期貨
#4001963
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