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期貨交易理論與實務
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96年 - 第四次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24602
> 試題詳解
15.目前美國長期公債期貨之標的一假設性公債的票面利率為何?
(A)6%
(B)7%
(C)8%
(D)9%
答案:
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統計:
A(29), B(2), C(4), D(0), E(0) #916042
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/05/08
#2776153
比較台灣的十年期公債期貨→面額五百萬元,...
(共 96 字,隱藏中)
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16.交易人握有小麥期貨多頭部位’價位為$3.50/英斗’當他被通知交割時之結算價為$3.90/英斗,佣金、手續費不計,交易人的淨成本為:(小麥期貨契約值5,000英斗) (A)$19,500 (B)$2,000 (C)$17,500 (D)$14,500
#916043
17.買進的觸及市價委託(Buy MIT Order)在下列何種情況會變成市價委託? (A)當市場上成交價高於所設定之價位時 (B)當市場上之買進價低於所設定之價位時 (C)當市場上之賣出價高於所設定之價位時 (D)當市場上之賣出價低於所設定之價位時
#916044
18.依美國法規,當期貨合約到期時,若市面上合乎规格可用來交割的實物缺貨時,將如何處理? (A)迫使賣方上法庭解決 (B)迫使賣方提供抵押品,待合乎規格的實物不缺貨時再解決 (C)可以替代規格來交割,但是彌補不同規格的市場差價 (D)因已視同重大違約,故應解散期貨市場
#916045
19.某交易人買進瑞士法郎期貨,價位為$0.6721,該交易人預期瑞士法郎期貨上漲至$0.6771即可平倉,他 該採取下列何種委託方式? (A)賣出 STOP 委託(Sell STOP ) (B)買進 STOP 委託(Buy STOP) (C)賣出 MIT 委託(Sell MIT) (D)買進 MIT 委託(Buy MIT)
#916046
20.下列何人會採多頭避險(Long hedge) ? (A)半導體出口商 (B)發行公司債的公司 (C)預期未來會持有現貨者 (D)銅礦開採者
#916047
21.股價指數期貨所能規避之風險為: (A)總風險 (B)個別風險 (C)非系統風險 (D)系統風險
#916048
22.在逆價市場中(Inverted market),以賣期貨避險者,會希望基差(basis)之絕對值: (A)不變 (B)變大 (C)變小 (D)無所謂
#916049
23.某企業預計未來將發行公司債,目前先賣公債期貨,乃屬一種: (A)套利操作 (B)價差交易 (C)投機交易 (D)交叉避險
#916050
24.以買進期貨來規避漲價風險者,在標的物跌價時: (A)仍能得到跌價的好處 (B)反須承擔跌價的損失 (C)跌價對其毫無影響 (D)僅受基差風險影響
#916051
25.下列何者是達到完全避險(Perfect Hedge)之必要條件? (A)基差擴大 (B)基差不變 (C)基差縮小 (D)與基差無關
#916052
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