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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019
> 試題詳解
166.一日本廠商將從德國進口一批生產設備,若其擔心日本通貨膨脹率將會上升,應如何避險?
(A)買進歐元期貨
(B)賣出日圓期貨
(C)買進歐元/日圓 (標的物為歐元) 買權
(D)選項A、B、C皆可。
答案:
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統計:
A(1), B(4), C(1), D(8), E(0) #243311
詳解 (共 1 筆)
Cai Jen毛
B1 · 2020/01/08
#3735703
老莫108年,p.85 日本通膨=&g...
(共 59 字,隱藏中)
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相關試題
167.某人買進小麥期貨買權,履約價 3.35,權利金為 0.25,並買進相同月份的小麥期貨賣權,履約價為 3.35,權利金為 0.3,則:(A)最大獲利為 0.55 (B)最大損失為 0.55 (C)最大損失為 0.05 (D)選項A、B、C皆非。
#243312
168.某甲買賣 S&P 500 期貨選擇權,若預期利率上漲,則應:(A)買入買權 (B)買入賣權 (C)賣出賣權 (D)選項A、B、C皆非。
#243313
169.裕華以 $860/盎司買入黃金期貨,同時賣出買權其履約價為 $870/盎司,權利金 $15/盎司,則其最大損失為:(A)$15/盎司 (B)$845/盎司 (C)$870/盎司 (D)無窮大。
#243314
170.利率可能會大幅變動,但不知會上漲或下跌,則下列何種操作較適當?(A)買公債期貨買權 (B)賣公債期貨買權且賣公債期貨賣權 (C)買公債期貨買權且買公債期貨賣權 (D)賣公債期貨買權。
#243315
171.某甲買入一英鎊,履約價格為 $1.3570,權利金為 $0.02,並買入一英鎊期貨,價格為 $1.3420,則損益兩平點之期貨價格為:(A)1.3775 (B)1.362 (C)1.3225 (D)選項A、B、C皆非。
#243316
172.下列何種交易策略為大幅看空原油期貨?(A)買原油期貨賣權,賣原油期貨 (B)賣原油期貨賣權,賣原油期貨 (C)買原油期貨賣權,買原油期貨 (D)選項A、B、C皆非。
#243317
173.若交易人同時買一個履約價為100的期貨買權,賣一個履約價為160的期貨買權,若現在期貨價格為140,不考慮權利金下,則該交易人每單位之損益為:(A)賠40 (B)賠20 (C)賺20 (D)賺40。
#243318
174.若交易人買一個履約價為100的期貨買權,同時賣一個履約價為160的期貨買權,若現在期貨價格為200,不考慮權利金下,則該交易人每單位之損益為:(A)100 (B)60 (C)20 (D)-40。
#243319
175.若某甲買一個履約價為100的期貨買權,權利金為10;同時賣一個履約價為140的期貨買權,權利金為7,則該交易人是:(A)看漲 (B)看跌 (C)預期市場波動性增加 (D)預期市場波動性減少。
#243320
176.若交易人同時買一個履約價為100的期貨買權,賣一個履約價為140的期貨買權,則該交易人最大可能損失為:(A)兩權利金之和 (B)兩權利金之差 (C)無窮大 (D)選項A、B、C皆非。
#243321
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