17.市場利率變動所引發選擇權價值變動的風險是指：

(A)θ(Theta)風險
(B)δ(Delta)風險
(C)γ(Gamma)風險
(D)ρ(Rho)風險

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統計： A(21), B(35), C(40), D(363), E(0) #3710001

詳解 (共 3 筆)

#7260012
ρ（Rho）：衡量「市場利率變動」對選...
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#7263696
正確答案是 (D) ρ（Rho）風險。...
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#7436957

  • (A) θ (Theta) 風險：衡量「時間流逝」對選擇權價值的影響。隨時間接近到期日，選擇權的時間價值會漸漸流失（又稱時間遞耗風險）。

  • (B) δ (Delta) 風險：衡量「標的資產價格變動」對選擇權價值的影響。例如：股票價格每變動 1 元，選擇權價值會變動多少。

  • (C) γ (Gamma) 風險：衡量「Delta 的變動率」。也就是當標的資產價格變動時，Delta 本身改變的速度，用來衡量 Delta 的穩定度。

  • (D) ρ (Rho) 風險：衡量「市場無風險利率（Interest Rate）變動」對選擇權價值的影響。當利率上升或下降時，會改變未來履約價折現的價值，進而引發選擇權價值的變動。

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