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證券投資分析人員◆投資學
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110年 - 110-1 證券投資分析人員:投資學#99833
> 試題詳解
17. 下列有關「技術分析」的敘述中,何者為錯誤?
(A)技術分析是利用過去有關價格與交易量等訊息來判斷股價走勢
(B)技術分析常使用圖形及指標來判斷價格走勢
(C)一般技術分析認為股價具有主要與次要趨勢
(D)如果股價報酬率為「隨機漫步」,使用技術分析才有意義
答案:
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統計:
A(1), B(4), C(9), D(139), E(0) #2739446
詳解 (共 1 筆)
謝志城
B1 · 2021/09/01
#5056364
如果股價呈現隨機漫步(可用連檢定來觀察)...
(共 146 字,隱藏中)
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19. 某一投資組合在 1 天內(t =1),99%的信賴水準(α=1%)下,所估計出來的 VaR 為 1,000 萬元, 代表: (A)該投資組合在 10 天內損失超過 1,000 萬元的機率為 1% (B)該投資組合在 1 天內損失超過 1,000 萬元的機率為 99% (C)該投資組合在 1 天內損失超過 1,000 萬元的機率為 1% (D)該投資組合在 1 天內最大損失為 1,000 萬元
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20. 甲公司今年發放 2 元現金股利,若預期其現金股利每年將固定成長 3%,且投資人對該公司股票的 要求報酬率為 10%,請問該公司股票的合理價格最近似下列何選項?(A)20 元(B)20.6 元(C)29.43 元(D)28.57 元
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23. 根據移動平均線的葛蘭碧八大法則,下列何者是賣訊? (A)股價趨勢低於移動平均線卻突然暴跌,離移動平均線很遠,極有可能再趨向移動平均線 (B)股價趨勢走在移動平均線之上,股價突然下跌,但未跌破移動平均線,股價隨後又上升 (C)股價趨勢在移動平均線之下,回升時未超越移動平均線又再下跌 (D)移動平均線從下降轉為水平或上升,而股價從移動平均線下方穿破移動平均線
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#2739454
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27. 請問多角化的投資組合,若其非系統風險已趨近於零時,較適合使用下列何種投資績效評估指標? (A)夏普指標(Sharpe ratio) (B)崔納指標(Treynor ratio) (C)詹森指標(Jensen ratio) (D)α指標
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