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期貨交易理論與實務
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112年 - 112-1 期貨商業務員資格: 期貨交易理論與實務#113740
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17. 關於臺灣期貨交易所的敘述,下列何者不正確?
(A)主管機關為金融監督管理委員會
(B)為股份有限公司
(C)其業務範圍除依法令與章程規定外,並依業務規則辦理
(D)與結算機構為分別獨立之兩個組織
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統計:
A(34), B(145), C(138), D(613), E(0) #3090082
詳解 (共 2 筆)
止
B2 · 2025/04/08
#6364170
期貨結算機構由臺灣期貨交易所股份有限公司...
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期貨人生Brain Lee
B1 · 2023/08/03
#5904772
臺灣期貨交易所(Taiwan Futur...
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18. 目前客戶的保證金淨值為 US$60,000,而其未平倉部位所需原始保證金為 US$48,000,維持保 證金為 US$36,000,則若客戶欲出金,其最高可提領金額為: (A)US$60,000 (B)US$12,000 (C)US$24,000 (D)0
#3090083
19. 當交易人下達以下委託「買進 5 口 9 月摩根臺指期貨 165.2 或更好價位(Or Better)」,當時 9 月 摩根臺指的賣盤(Ask)應在哪一價位? (A)165.4 (B)165.3 (C)165.2 (D)165.1
#3090084
20. 基差不包括下列何項特性? (A)現貨價格與期貨價格的差額 (B)經由套利的力量,基差值會與持有成本保持相當的關係 (C)隨時間的經過,基差會有愈來愈小的趨勢,且在交割時基差會等於零 (D)在無套利的情況下,基差必定為零
#3090085
21. 多頭避險策略中,下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻? (A)基差值為負,而且絕對值變小 (B)基差值為負,而且絕對值變大 (C)基差值為正,而且絕對值變大 (D)基差轉強
#3090086
22. 日本期貨商品之保證金由下列何者定之? (A)財務省 (B)農產省 (C)自律機關訂定 (D)交易所
#3090087
23. 形成「逆向市場」的原因,下列何者描述正確?甲.預期未來價格將下跌;乙.預期有大豐收;丙. 現貨供給緊縮;丁.現貨供給大增 (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)僅甲、乙、丙
#3090088
24. 空頭避險者在避險平倉時之現貨與期貨交易分別是: (A)買現貨賣期貨 (B)賣現貨買期貨 (C)同時買進現貨與期貨 (D)同時賣出現貨與期貨
#3090089
25. 券商若發行指數型認購權證(Call Warrant),可在指數上漲時如何操作指數期貨避險? (A)賣出指數期貨 (B)視認購權證之價格變化來決定,買或賣指數期貨 (C)買進指數期貨 (D)無法以指數期貨避險
#3090090
26. 以買進期貨來避險的人,在基差為-3時進行避險,在基差為-1時結清部位,其每單位之避險損益為: (A)獲利 4 (B)損失 4 (C)獲利 2 (D)損失 2
#3090091
27. 下列有關基差的描述,何者不正確? (A)基差的變動會影響避險的效果 (B)基差於期貨交割日時必定歸零 (C)基差大小與期貨交易手續費無關 (D)基差若為正,必定會產生套利機會
#3090092
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