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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(100-199)#5899
> 試題詳解
170.湯米現具進口商三個月後須支付英鎊,目前之匯率為 1.325,英鎊期貨匯率為 1.308,三個月後之即期匯率為 1.365,期貨匯率為 1.350,若進口商事先有避險,其有效匯率為:
(A)1.367
(B)1.323
(C)1.308
(D)1.365。
答案:
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統計:
A(5), B(21), C(10), D(4), E(0) #238853
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/07/31
#4963342
期貨盈虧計算: 買入英鎊期貨 1....
(共 111 字,隱藏中)
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相關試題
171.交叉避險時須考慮:(A)現貨價格與期貨標的物之間的關係 (B)現貨價格與期貨價格的關係 (C)期貨價格與期貨標的物之間的關係 (D)選項A、B、C皆是。
#238854
172.下列何者會使交叉避險的效果不彰?(A)基差波動性大 (B)現貨與期貨標的物價格之相關性高 (C)期貨價格與其標的物之間的相關性高 (D)選項A、B、C皆是。
#238855
173.交叉避險之效果與下列何者之關係最為密切?(A)期貨之交割方式 (B)期貨價格與所持現貨價格之相關性 (C)期貨之交割日 (D)無避險效果。
#238856
174.計算期貨避險比例的用意在於:(A)減少基差風險 (B)降低避險標的與期貨標的物之吻合度問題 (C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非。
#238857
175.下列何者會影響期貨避險之效果?(A)避險比例 (B)基差之變化 (C)現貨與期貨標的物之關聯性 (D)選項A、B、C皆是。
#238858
176.計算公債期貨的避險比率時,須考慮現貨與期貨的:(A)發行期間 (B)票面利率 (C)利率敏感度 (D)面額。
#238859
177.日本出口商預計三個月後會收到130萬美元之貨款,目前即期匯率為一美元兌125日圓,為規避美元貶值之損失,該出口商應如何操作 CME之日圓期貨?(每口契約為 1,250 萬日圓)(A)買進10口契約 (B)賣出10口契約 (C)買進13口契約 (D)賣出13口契約。
#238860
178.在期貨避險策略中,何謂避險比例?(A)現貨部位風險/避險投資組合風險 (B)避險策略中,每單位現貨部位所需期貨契約口數 (C)避險期間,基差值變動比例 (D)現貨價格變動/期貨價格變動。
#238861
179.依據現貨部位與期貨部位相同價值之觀念構建的避險比例,稱為單純避險策略。如果交易人持有 2,000 萬元現貨部位,而一口期貨契約價值為 16萬元,則需多少口期貨契約來構建單純避險策略?(A)125口 (B)120口 (C)130口 (D)140口。
#238862
180.於單純避險策略 (現貨部位與期貨部位等值) 中,隱藏一主要假設條件為:(A)期貨價格與現貨價格同向變動 (B)期貨價格與現貨價格同向而且同幅變動 (C)期貨價格與現貨價格同向但不需同幅變動 (D)期貨價格與現貨價格反向變動。
#238863
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