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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第六章臺灣期貨交易所期貨與選擇權交易實務 (101-200)#6022
> 試題詳解
179.下列有關臺灣期貨交易所黃金選擇權的敘述,何者錯誤?
(A)契約規模為新台幣計價黃金期貨的二分之一
(B)最小升降單位為0.5點
(C)權利金乘數為新臺幣50元
(D)權利金每跳動1點價值變動新臺幣25元。
答案:
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統計:
A(7), B(6), C(9), D(23), E(0) #243541
詳解 (共 1 筆)
辛蒂
B1 · 2020/05/21
#3984031
D 權利金每跳動0.5點價值變動新台幣2...
(共 24 字,隱藏中)
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相關試題
180.臺灣期貨交易所黃金選擇權由誰負責報價?(A)造市者 (market maker) (B)期交所 (C)期貨交易輔助人 (D)期貨經紀商。
#243542
181.下列何者不屬於黃金買權的「價差」組合部份?(A)買進低履約價黃金買權、賣出高履約價黃金買權 (B)買進高履約價黃金買權、賣出低履約價黃金買權 (C)買進黃金買權、賣出黃金買權,履約價相同或不同,買進部位到期日較遠 (D)買進黃金買權、賣出黃金賣權。
#243543
182.有關依整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 所計算之保證金,下列敘述何者有誤?(A)任何情況下皆比策略保證金低 (B)可能因部分部位平倉而需追繳 (C)交易人不須再申報策略式組合部位 (D)交易人可透過電話語音查詢SPAN下之保證金。
#243544
183.有關交易人採行整戶風險保證金計收方式 (SPAN),下列敘述何者有誤?(A)不影響保證金提領作業 (B)不影響保證金入金速度 (C)交易人之當沖交易保證金與採策略基礎計收制度者不同 (D)交易人委託單應預繳之保證金與採策略基礎計收制度者相同。
#243545
184.有關「跨月價差風險」在整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 計算時的考量,下列何者正確?(A)跨月風險價差在 SPAN 算式中為加項 (B)SPAN 假設相同標的不同月份契約之波動與標的指數波動為完全相關 (C)SPAN 先假設作多1口8月大台指期貨及作空1口9月大台指期貨,風險值視為0,再考量跨月風險值 (D)選項A、B、C均正確。
#243546
185.在計算整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 時,各商品組合之「跨月風險值」及不同商品組合間之「風險折抵值」分別被視為保證金的加項或減項?(A)前者為減項;後者為加項 (B)前者為加項;後者為減項 (C)兩者均為加項 (D)兩者均為減項。
#243547
186.採用指數期貨契約盤後價差部位組合,則交易人當日新增期貨商品價差委託,於何時開始適用價差部位保證金之計收應有保證金?(A)於當日盤後開始適用 (B)於當日盤中即適用 (C)於次一營業日盤中才適用 (D)於次一營業日盤後才適用。
#243548
187.下列何者為 SPAN 整戶風險保證金計收制度可適用之對象?(A)結算會員 (B)期貨商 (C)一般交易人 (D)選項A、B、C皆可。
#243549
188.下列敘述何者為非?(A)在保證金預繳制規定下,委託下單之保證金以 SPAN 計算之保證金預收 (B)在保證金預繳制規定下,委託下單之保證金以現行策略基礎計收 (C)整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 是用來計算已建立部位之保證金 (D)當沖交易委託及部位仍依現行各契約保證金之50 % 收取,不納入 SPAN 計收。
#243550
189.關於整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 之說明,以下何者為非?(A)共有16種風險情境,以衡量次一日商品組合風險變動情況 (B)以標的物價格不變為中心,上漲與下跌之價格偵測全距各分為4個情境 (C)價格偵測全距漲跌之每個情境皆分成波動度增加與減少兩種情境 (D)選擇這 16種風險情境中之最大損失值作為結算保證金基礎。
#243551
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