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投資型保險商品概要、金融體系概述
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110年 - 投資型保險第9章#100817
> 試題詳解
18 以下何者為非?
(A)夏普指標關心投資人面臨的總風險
(B)資訊比例關心投資組合的系統風險
(C)詹森指標反映基金經 理人的選股能力
(D)崔諾指標關心投資人的貝他(β)風險
答案:
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統計:
A(42), B(326), C(74), D(89), E(0) #2767670
私人筆記 (共 1 筆)
Justine Lin
2024/10/17
私人筆記#6444031
未解鎖
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19 夏普指標和崔諾指標二者的差異為:(A)超額報酬率的計算方式不同(B)衡量風險的方法不同(C)評估期間的長短不同 (D)以上皆非。
#2767671
20 在 CAPM 模式中,若貝他係數(β值)減少,則證券市場線應:(A)平行上移(B)平行下移(C)保持不變(D)與原來 SML 成垂直
#2767672
21 依據 CAPM 若市場上之 A 股票的預期報酬率為 14%,市場預期報酬率為 17%,國庫券利率為 5%,則 A 股票的貝他 係數(β)為何?(A)0.5(B)0.65(C)0.75(D)0.85。
#2767673
22 一投資組合的期望報酬率為 17%,貝他值為 1.5,市場期望報酬率為 14%,根據 CAPM 模式,無風險利率為多 少?(A)8%(B)10%(C)5%(D)12%。
#2767674
23 資本資產定價模型(CAPM)中,對金錢的時間價值的補償等於:(A)無風險利率(B)市場投資組合的報酬率(C)證券本 身的報酬率(D)證券的風險溢酬。
#2767675
24 假設華碩的β為 1.2,在無風險利率為 4%、市場預期報酬為 10%的條件下,依 CAPM,其預期報酬應為多 少?(A)10.5%(B)11.2%(C)12.3%(D)13.5%
#2767676
25 假設證券 A 的期望報酬率等於 20%,無風險利率等於 5%,證券 A 的貝他係數等於 1.2,請問根據資本資產定價模 型(CAPM),市場投資組合的期望報酬率等於:(A)6%(B)16.67%(C)17.5%(D)24%
#2767677
26 根據資本資產定價理論(CAPM),若短期政府公債利率為 3%,市場投資組合之風險溢價為 4%,貝他係數(β)為 1.5,則證券的期望報酬為多少?(A)6%(B)4.5%(C)9%(D)7%
#2767678
27 某投資者計劃投資期間為一年,則對該投資者來說,下列哪一種為無風險證券?(A)一年到期之公司債(B)一年到期之 國庫券(C)銀行 6 個月定存單(D)30 天到期之國庫券。.
#2767679
28 在均衡狀態下,相同市場風險的聲寶與歌林兩證券,是否會因兩公司的獲利力的不同,而有不同的預期報酬?(A) 不論獲力能力如何,聲寶與歌林兩證券皆有相同的預期報酬(B)不管市場風險的異同,只要聲寶公司有較高的獲利 力,聲寶公司就會有較高的預期報酬(C)無法判定(D)以上皆非。
#2767680
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