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110年 - 票券商業務人員測驗151-200#95362
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181. 利率看跌,交易商如何調整票債券部位?
(A) 買進長天期券、出售短天期券
(B) 買進短天期券、出售長天期券
(C) 出清所有部位
(D) 以上皆非
答案:
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統計:
A(271), B(88), C(0), D(0), E(0) #2591312
詳解 (共 1 筆)
大白熊
B1 · 2023/01/11
#5697081
殖利率看跌,交易商如何調整票債券部位?...
(共 47 字,隱藏中)
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182. 下列何者屬票券金融公司所面臨之系統性風險? (A) 持有信用貶弱之票券 (B) 部位管理不當 (C) 交易對手違約 (D) 金融風暴
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183. 商業本票保證為短期授信,首應考量: (A) 授信戶之現金流量 (B) 授信戶之獲利能力 (C) 授信戶之財務結構 (D) 擔保品價值
#2591314
184. 下列哪一種利率期限結構理論認為長期金融資產因缺乏流動性且價格波動風險大,必須給予長期投資者較高的報酬及風險補償,因此長期殖利率較高? (A) 預期理論 (B) 流動性貼水理論 (C) 市場區隔理論 (D) 套利訂價理論
#2591315
185. 根據流動性貼水理論,債券到期日距現在越遠,投資人承擔風險越大,流動性貼水也就越? (A) 大 (B) 小 (C) 不變 (D) 以上皆非
#2591316
186. 衡量殖利率上升一個基本點所造成債票券價格的變動量,稱為? (A) 存續期間(duration) (B) 一個基本點的價值(price value of one basis point) (C) 風險值(value at risk, VaR) (D) 以上皆非
#2591317
187. 下列何種債券其存續期間等於其距到期日之天數? (A) 零息債券 (B) 金融債券 (C) 公司債 (D) 以上皆非
#2591318
188. 傳統利率期限結構理論主要有: (A) 預期理論(the expectation theory) (B) 流動性貼水理論(liquidity premium theory) (C) 市場區隔理論(segment-markets theory) (D) 以上皆是
#2591319
189. 在徵信評量的5P理論中,何者非屬客戶之展望因素(Prospect Factor)? (A) 信用風險分散程度 (B) 有無主力銀行 (C) 客戶行業別之前途與成長性 (D) 資金用途是否必要
#2591320
190. 中央銀行基於穩定匯率,在外匯市場賣出台幣買進美元,此時短期利率容易? (A) 走低 (B) 攀高 (C) 持穩 (D) 以上皆有可能
#2591321
191. 因為無法因應臨時性的大量資金需求,而被迫廉價出售資產、或拆借高成本的資金而發生損失,即所謂: (A) 法律風險 (B) 流動性風險 (C) 作業風險 (D) 信用風險
#2591322
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