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期貨交易理論與實務
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103年 - 103第一次期貨商業務員測驗-期貨交易理論與實務#17287
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19.凱文於於1月10日時,買入3月份小麥期貨10,000英斗,每英斗$3.5,同時以每英斗$3.92賣出等量的7 月份小麥期貨,請問此期貨交易人於1月10日的一買一賣之交易,其損益是多少?
(A)-0.42
(B)-0.36
(C)0.4
(D)無法確定
答案:
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統計:
A(48), B(7), C(33), D(172), E(0) #631261
詳解 (共 1 筆)
cestluc
B1 · 2019/09/14
#3579408
因為是買進.賣出不同月份的倉位所以除非平...
(共 35 字,隱藏中)
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相關試題
20.若12月時之英鎊即期匯率為1.5800,美金和英鎊之3個月即期利率分別為4%及8% ,6個月期即期利率 分別為4.5%及8.5%,則合理之3個月期貨價格應為: (A)1.5164 (B) 1.5248 (C) 1.5484 (D)1.5642
#631262
21 .期貨選擇權的價值就是: (A)履約價格 (B)權利金 (C)内含價值 (D)時間價值
#631263
22.交易人預期短期資金市場寬鬆,短期利率下跌’可以採用下列何種策略? (A)賣長期公債期貨 (B)買歐洲美元期貨賣權 (C)買國庫券期貨買權 (D)賣股票指數期貨
#631264
23.理論上其他條件不變時,若利率水準越高,買權(Call Option)的價值會: (A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)可能越高,也可能越低
#631265
24.若6月份黃金期貨買權的履約價格為$1,630,權利金為$30,内含價值為$25,則此6月份黃金期貨價格為 多少? (A)$1,600 (B)$1,630 (C)$1,660 (D)$1,655
#631266
25. 6月CME國庫券期貨之市價為98.35,6月國庫券期貨賣權之履約價格為98.55,權利金為0.22,則此賣 權: (A)處於價内 (B)處於價平 (C)處於價外 (D)時間價值為0
#631267
26.利率可能會大幅變動,但不知會上漲或下跌,則下列何種操作較適當? (A)買公債期貨買權 (B)賣公債期貨買權且賣公債期貨賣權 (C)買公債期貨買權且買公債期貨賣權 (D)賣公債期貨買權
#631268
27.依臺指選擇權交易制度之相關規定,交易人可透過下列那一個方式詢價? (A)透過經紀商 (B)電洽造市者 (C)直接洽交易所查詢 (D)選項ABC皆可
#631269
28.假設目前臺股期貨價格為6,053,請問下列委託單何者還有效? (A)買進觸及市價委託6,085 (B)賣出限價委託6,023 (C)賣出停損委託6,040 (D)買進限價委託6,061
#631270
29.臺灣期貨交易所公債期貨交易可接受的委託單,包括下列何者?甲.限價委託單;乙.市價委託單 (A)僅曱 (B)僅乙 (C)甲、乙皆可 ' (D)甲、乙皆不可
#631271
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