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期貨交易理論與實務
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109年 - 109-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#90560
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2. 下列何者非期交所考量調整期貨合約保證金之因素?
(A)期貨合約價格波動性大小
(B)期貨合約總值大小
(C)期貨合約交易量大小
(D)現貨價格波動性大小
答案:
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統計:
A(32), B(113), C(734), D(239), E(0) #2447097
詳解 (共 2 筆)
Chia I-Fan
B1 · 2021/08/27
#5045005
期交所、結算機構、期貨商、主管機關有權調整保證金,整因素眾多例如:
1. 期貨合約價格波動性大小
2. 期貨合約總值大小
3. 現貨價格波動性大小
一般為涵蓋一日波動信賴區間99%
13
0
cc
B2 · 2021/10/03
#5130256
交易量不是因素
(共 9 字,隱藏中)
前往觀看
9
2
相關試題
3. 期貨交易人對期貨商發出之保證金催繳通知置之不理,期貨商可以採取以下何種措施? (A)借款融資給該期貨交易人 (B)替期貨交易人代繳並收取利息 (C)將期貨交易人期貨部位強制部分或全部平倉 (D)將期貨交易人帳戶強制撤銷
#2447098
4. 對期貨交易人發出追繳保證金通知者為: (A)期貨交易所 (B)期貨經紀商 (C)場內自營商 (D)期貨結算所
#2447099
5. 綜合帳戶(Omnibus Account)保證金計算方式,帳戶中的買賣數量是以何種方式申報? (A)交易總額 (B)交易淨額 (C)交易總額+淨額 (D)未規定
#2447100
6. 停損限價(Stop Limit)委託買單,其委託價與市價之關係為: (A)委託價高於市價 (B)委託價低於市價 (C)沒有限制 (D)依平倉或建立新部位而定
#2447101
7. 美元長期利率市場最主要之期貨契約為: (A)Eurodollar (B)T-Bond (C)LIBOR (D)Deutsch Bond
#2447102
8. 可可期貨保證金為每口$750,契約值為 10 噸,目前可可期貨價位為$1,400/噸,某交易人買進 2 口可 可期貨,該交易人所承擔的風險為: (A)保證金$750 (B)保證金$1,500 (C)2 口的總契約值$28,000 (D)沒有風險
#2447103
9. 若某期貨契約之保證金為契約總值之 6%,當期貨價格跌 3%時,該契約之買方損益為: (A)損失 50% (B)獲利 50% (C)損失 25% (D)獲利 25%
#2447104
10. 美元指數期貨(U.S. Dollar Index)、地方政府公債指數期貨(Municipal Bond Index)之交割方式為: (A)現金交割 (B)實物交割 (C)地方政府公債期貨為實物交割,美元指數期貨為現金交割 (D)地方政府公債期貨為現金交割,美元指數期貨為實物交割
#2447105
11. NYMEX 原油期貨契約為 1,000 桶,原始保證金為$3,000,維持保證金為$2,500,交易人以$87.20/桶買進 一口,並繳交$3,000 保證金,當價格跌至$86.50/桶,交易人須補繳保證金多少? (A)$300 (B)$500 (C)$700 (D)$900
#2447106
12. 目前客戶的保證金淨值為 US$60,000,而其未平倉部位所需原始保證金為 US$48,000,維持保證金為 US$36,000,則若客戶欲出金,其最高可提領金額為: (A)US$60,000 (B)US$12,000 (C)US$24,000 (D)0
#2447107
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