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衍生性金融商品概論與實務
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107年 - 107 台灣金融研訓院第5期衍生性金融商品銷售人員資格測驗:衍生性金融商品概論與實務#73192
> 試題詳解
20.因不合宜的內部管理制度、人為疏失或管理失敗等因素造成損失的風險,係屬於下列何種風險?
(A)作業風險
(B)流動性風險
(C)信用風險
(D)市場風險
答案:
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統計:
A(4255), B(51), C(45), D(16), E(0) #1908859
詳解 (共 1 筆)
soniachen631208
B1 · 2019/04/06
#3279836
因不合宜的內部管理制度、人為疏失或管理失...
(共 41 字,隱藏中)
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21.指定銀行新臺幣與外幣間交易總部位限額中,無本金交割新臺幣遠期外匯及新臺幣匯率選擇權二者合計之部位限額 為何? (A)不得逾總部位限額二分之一 (B)不得逾總部位限額三分之一 (C)不得逾總部位限額五分之一 (D)不得逾總部位限額十分之一
#1908860
22.指定銀行臨櫃受理顧客辦理新臺幣與外幣間匯率之大額業務,下列敘述何者錯誤? (A)指定銀行受理公司、有限公司、行號等值 100 萬美元以上結購、結售外匯,應於確認交易相關證明文件無誤後, 於訂約日立即傳送 (B)指定銀行受理公司、有限公司、行號等值 100 萬美元以上之新臺幣與外幣間遠期外匯交易、換匯換利交易(CCS), 應於確認交易相關證明文件無誤後,於訂約日之次營業日中午十二時前傳送 (C)本國指定銀行就其海外分行受理境內外法人、境外金融機構及本國指定銀行海外分行等值 1,000 萬美元以上之無 本金交割新臺幣遠期外匯交易(NDF),應於訂約日立即傳送 (D)指定銀行受理個人、團體等值 50 萬美元以上結購、結售外匯,應於確認交易相關證明文件無誤後,於訂約日立 即傳送
#1908861
23.有關指定銀行辦理新臺幣匯率選擇權業務之規範,下列敘述何者錯誤? (A)承作對象為國內外法人及自然人 (B)到期履約時得以差額或總額交割,且應於契約中訂明 (C)權利金及履約交割之幣別,得以所承作交易之外幣或新臺幣為之,且應於契約中訂明 (D)僅得辦理陽春型(Plain Vanilla)選擇權,且非經中央銀行許可,不得就本項業務自行組合或與其他衍生性商品、新 臺幣或外幣本金或其他業務、產品組合
#1908862
24.銀行與客戶承作一筆六個月二倍槓桿,每期不計槓桿名目本金為 100 萬美元,每月比價一次共比價 6 次之 USD/CNH 匯率類之複雜性高風險 TRF 商品,其非避險目的交易之個別交易損失上限為多少? (A) 1 百萬美元 (B) 3.6 百萬美元 (C) 6 百萬美元 (D) 9 百萬美元
#1908863
25.衍生性商品的風險控制可分為質化與量化兩方面,下列何者不屬於質化的控制方式? (A)交易對手的選擇 (B)內部作業品質 (C)缺口限額 (D)產品標的選擇
#1908864
26.結算前風險可以區分為現有違約風險及潛在違約風險,關於違約風險,下列敘述何者錯誤? (A)客戶違約風險只有在市場走勢不利於客戶時才會存在 (B)潛在的違約風險,主要是因為未來的市場風險所造成的 (C)潛在的違約風險可以沖抵 (D)應該使用保守穩健的方式求出潛在的違約風險
#1908865
27.若某一個選擇權的 Gamma 值為 0.1,所代表的涵義為何? (A)當標的上漲 1 元,該選擇權 Gamma 值約略上漲 0.1 (B)當標的上漲 1 元,該選擇權 Gamma 值約略下跌 0.1 (C)當標的上漲 1 元,該選擇權 Delta 值約略上漲 0.1 (D)當標的下跌 1 元,該選擇權 Delta 值約略上漲 0.1
#1908866
28.嵌入式衍生工具於符合特定條件時,應與主契約拆解分別認列,下列何者不屬於前述條件? (A)經濟特性及風險與主契約之經濟特性、風險並非緊密關聯 (B)經濟特性及風險與主契約之經濟特性、風險緊密關聯 (C)相同條件之單獨工具符合衍生工具之定義 (D)混合工具非按公允價值衡量且公允價值變動認列於損益者
#1908867
29.買賣交易雙方在契約成立後,有應買、應賣的權利與義務,但是下列何種契約在交易上具有「風險與報酬不對稱」 的特性? (A)遠期契約 (B)期貨契約 (C)選擇權契約 (D)交換契約
#1908868
30.有關遠期利率協定(FRA)的敘述,下列何者錯誤? (A) FRA 是由遠期性存款改良而來的 (B) FRA 的結算期間通常是一季一次 (C) FRA 的交易只有買方而無賣方 (D) FRA 在報價時通常有買入價(bid rate)及賣出價(offer rate)
#1908869
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