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期貨交易理論與實務
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105年 - 105-2 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#62687
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20. 若殖利率曲線斜率為正,當預期斜率變大時應:
(A)買進長期公債期貨,賣出中期公債期貨
(B)買進中期公債期貨,賣出長期公債期貨
(C)同時買進長期公債期貨與中期公債期貨
(D)同時賣出長期公債期貨與中期公債期貨
答案:
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統計:
A(43), B(266), C(13), D(2), E(0) #1615330
詳解 (共 1 筆)
611
B1 · 2018/02/18
#2628731
可將殖利率視為折現率,預期殖利率變大代表...
(共 48 字,隱藏中)
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21.小明以$0.5814 賣出一張 6 月份的瑞士法郎期貨,同時以$0.5808 買進一張 12 月份的瑞士法郎 期貨,這個價差交易的名稱又稱為: (A)空頭價差(Bear Spread)交易 (B)多頭價差(Bull Spread)交易 (C)蝶狀價差交易 (D)選項ABC皆非
#1615331
22. 某位期貨交易者進行指數合約的空頭價差交易,近月份的指數為 97.50,遠月份的指數為 93.10;該交易人於近月份指數為 94.50,遠月份指數為 95.62 時平倉,請問其盈虧為何? (A)每單位獲利 2.76 (B)每單位損失 2.76 (C)每單位獲利 5.52 (D)每單位損失 5.52
#1615332
23. 選擇權之放空跨式部位可用於: (A)看空標的物價格 (B)看多標的物價格 (C)標的物價格持平 (D)選項ABC皆非
#1615333
24.下列何者非規避黃金價格上漲之策略? (A)買入黃金期貨 (B)買入黃金期貨買權 (C)賣出黃金期貨賣權 (D)賣出黃金期貨買權
#1615334
25.若某甲買一個履約價為 100 的期貨買權,權利金為 10;同時賣一個履約價為 140 的期貨買權, 權利金為 7,則該交易人是: (A)看漲 (B)看跌 (C)預期市場波動性增加 (D)預期市場波動性減少
#1615335
26. 12 月份小麥期貨價格 780,則: (A) 750 小麥期貨買權為價內,750 賣權為價外 (B) 800 小麥期貨買權為價內,800 賣權為價外 (C) 750 小麥期貨買權及賣權皆為價內 (D) 800 小麥期貨買權及賣權皆為價外
#1615336
27. 下列何者為整戶風險保證金計收制度(SPAN)可適用之對象? (A)結算會員 (B)期貨商 (C)一般交易人 (D)選項ABC皆可
#1615337
28.依臺指選擇權交易制度之相關規定,交易時段開始後,所揭示資訊中之買、賣委託價、量,應 為上下各幾檔? (A)一檔 (B)二檔 (C)三檔 (D)五檔
#1615338
29.有關臺指選擇權委託單之排序與撮合原則,下列何者有誤? (A)價格優先、時間優先 (B)市價委託優於限價委託 (C)開盤時採「逐筆撮合」 (D)組合式委託中之各選擇權序列須同時成交,該筆委託始生效
#1615339
30.新倉委託單與客戶所承擔的風險,其關係是: (A)不會增加客戶的風險 (B)會增加客戶的風險 (C)與客戶承擔的風險無關 (D)選項ABC皆非
#1615340
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