阿摩線上測驗
21.台指期貨在 16,000 點時，持有一 Beta 為 1.2 價值 32,000 萬元的股票投資組合，要如何運用期貨進行避險？(台指期每點 200 元)
(A)賣出 120 口台指期貨
(B)賣出 240 口台指期貨
(C)賣出 480 口台指期貨
(D)以上皆非
答案：登入後查看
統計： A(493), B(144), C(47), D(20), E(0) #3292774
統計： A(493), B(144), C(47), D(20), E(0) #3292774
詳解 (共 3 筆)
Wesley
#6229013
beta值為相對於市場的波動性，32000萬元的組合相對於台指波動幅度為1.2倍；
每口台指期為16000*200=3200000元
避險該股票投資組合需32000萬*1.2/3200000=120口台指期
13
1
