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證券投資分析人員◆投資學
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106年 - 106-3 證券投資分析人員 - 投資學#68855
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22. 下列何種資產定價模式可使用於無風險資產不存在之市場?
(A)零β模式
(B)三因子 CAPM
(C)跨期 CAPM
(D)APT
答案:
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統計:
A(56), B(3), C(4), D(15), E(0) #1786266
詳解 (共 1 筆)
Care
B1 · 2022/06/28
#5530686
零β模式是在沒有無風險資產存在的情況下所...
(共 49 字,隱藏中)
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#1786273
30. 下列有關期貨價差交易之敘述何者是不正確的? (A)若預期泰德價差會變大時,投資人應買進美國國庫券期貨,同時放空歐洲美元期貨 (B)若預期加工毛利會增加時,投資人應買進產品期貨,同時放空原料期貨 (C)縱列價差交易係由兩組價差交易所形成之投機策略 (D)以上皆是正確之敘述
#1786274
31. 下列有關我國認購(售)權證之敘述,請問有幾項是正確的? I. 認購(售)權證全部集中於櫃檯買賣中心掛牌交易 II. 投資議約型權證的利得依證券交易稅課稅 III. 認購(售)權證之漲跌幅限制幅度等於標的股票之漲跌幅限制幅度 IV. 牛熊證之成本槓桿倍數遠小於一般認購(售)權證 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4
#1786275
32. 假設某認購(售)權證之市場價格為 3 元,其履約價為 100 元,標的股價為 90 元,行使比例為 1:0.5, 請問該權證之溢價為何? (A)11.11% (B)17.77% (C)36.66% (D)204.44%
#1786276
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