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衍生性商品之風險管理
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107年 - 107-2 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#69766
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22. VIX 指標,通常是如何計算?
(A)由選擇權的價格反推其標的隱含波動度
(B)計算選擇權價格的標準差
(C)計算選擇權價格的變異數
(D)由選擇權的 Vega 推算而得
答案:
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統計:
A(19), B(0), C(0), D(0), E(0) #1812782
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/09/20
#3000526
VIX是由CBOE S&P500...
(共 144 字,隱藏中)
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23. 在會計規範下,以下何者不應做為避險工具? (A)賣出一買權 (B)買進一買權 (C)買進一賣權 (D)買進兩賣權
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24. 以下何種操作最可能規避持有某標的金融商品的市場流動性風險? (A)買進買權 (B)買進賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權
#1812784
25. Copula 主要是應用在評估: (A)投資組合的風險 (B)單一的商品風險 (C)衍生性商品風險 (D)純粹風險
#1812785
26. 最可應用於評估違約機率的金融工具是: (A)Total return swap (B)Interest rate swap (C)Credit default swap (D)Foreign exchange rate swap
#1812786
27. Liquidity Coverage Ratio 是用以評估什麼期間的流動性? (A)一週 (B)一個月 (C)三個月 (D)半年
#1812787
28. Net Stable Funds Ratio 是用以評估什麼期間的流動性: (A)一個月 (B)三個月 (C)一年 (D)三年
#1812788
29. Moral hazard 與 Adverse selection 主要的差別是在: (A)發生的時間在合約或交易之前或之後 (B)嚴重性的大小 (C)風險由買方或賣方來承擔 (D)主要由於資訊不對稱而產生的風險
#1812789
30. 因為是流程、人員與系統所導致的風險,一般歸類為: (A)特殊風險 (B)認知風險 (C)作業風險 (D)行為風險
#1812790
31. 2018 年 2 月 6 日受到美股影響,台股崩跌,不少投資人在期交所的交易造成傾家蕩產,他們交易的 部位主要是: (A)台指選擇權賣方 (B)台指選擇權買方 (C)匯率期貨買方 (D)匯率期貨賣方
#1812791
32. 以股價與其他變數來預測違約機率的模型或指標是: (A)Z-score (B)TCRI (C)KMV (D)J20
#1812792
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