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證券商業務員◆證券投資與財務分析
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98年 - 98-1 業務員 : 證券投資與財務分析#41423
> 試題詳解
24、 ( ) 在弱式效率市場中,下列那些分析工具可能可以協助投資人賺取超額報酬?
(A) K 線圖
(B) RSI 指標
(C) 公司的營收
(D) KD 值
答案:
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統計:
A(6), B(8), C(23), D(10), E(0) #1157300
詳解 (共 1 筆)
邱光甫
B1 · 2019/06/19
#3423851
弱式效率市場中,(A)、(B)、(D)技...
(共 52 字,隱藏中)
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25、 ( ) 當投資人利用濾嘴法則買賣股票所賺取的報酬高於買進持有策略時,則此市場不符合何種效率市場? (A) 弱式效率市場 (B) 半強式效率市場 (C) 強式效率市場 (D) 經濟效率市場
#1157301
26、 ( ) 根據 CAPM,風險趨避投資者: (A) 不會以融資方式投資股票 (B) 必定分散其投資於無風險資產及風險性資產 (C) 至少會投資一部分財富在市場投資組合 (D) 握有的投資組合之系統風險可能大於 1
#1157302
27、 ( ) 小陳以 98,059 元買進一張面額 10 萬的公司債,其票面利率為 5.25%,若一年後小陳出售此公司債,得款 100,648元,則其報酬率為何? (A) 5.25% (B) 2.64% (C) 7.84% (D) 8.00%
#1157303
28、 ( ) 證券市場線(SML)表示個別證券的預期報酬率與其貝它係數(β)之間的關係,請問證券市場線是依據下列何理論推導出? (A) CML (B) APT (C) CAPM (D) 變異數
#1157304
29、 ( ) 完全效率市場無法在現實生活中實現的原因為: (A) 市場參與者無法免費獲得市場的資訊 (B) 有些投資者不是市場價格的接受者 (C) 有交易成本、稅賦的障礙 (D) 選項A、B、C皆是
#1157305
30、 ( ) 當個別證券報酬率之相關係數為-1 時,由其所組成之投資組合報酬率標準差為: (A) 個別證券報酬率標準差之算術平均 (B) 個別證券報酬率標準差之幾何平均 (C) 個別證券報酬率標準差之加權平均 (D) 依權重調整後個別證券報酬率標準差之差
#1157306
31、 ( ) 二股票構成的投資組合風險可分散的程度取決於組成股票之: (A) 變異數 (B) 標準差 (C) 共變異數 (D) 股價下跌機率
#1157307
32、 ( ) 下列敘述何者有誤? (A) 濾嘴法則可用來檢定市場是否符合弱式效率假說 (B) 當市場具有效率時,代表投資人無投資報酬可言 (C) 半強式效率市場的成立,將使基本分析無效 (D) 台灣股票市場不符合強式效率市場
#1157308
33、 ( ) 根據資本資產定價理論,下列敘述何者為非? (A) 若一資產之 β 係數為 0,則其與市場投資組合之相關係數為 0 (B) 在均衡下,若一資產期望報酬等於無風險利率,則其 β 必定為 0 (C) 若一資產與市場投資組合相關係數為正,則其 β 必定為正 (D) 若一資產期望報酬為正,則其 β 必定為正
#1157309
34、 ( ) 請問下列哪一貝它係數(β)所代表系統風險較小? (A) .6 (B) 1 (C) 1.2 (D) 2.1
#1157310
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