24.投資組合由 A、B 兩資產構成，報酬率同為標準常態分佈，相關係數為-0.5，投資在A資產的權重為w，0 ≤ w ≤ 1。若起始投資資金為一百萬，則最小化風險值VαR_0.95(w) 所獲得的最佳權重w^∗約是多少？
(A)0.25
(B)0.5
(C)0.75
(D)1

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