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衍生性商品之風險管理
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113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
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24. 哪一種風險來源相較之下最難被認定?
(A)市場風險
(B)利率風險
(C)信用風險
(D)作業風險
答案:
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統計:
A(2), B(1), C(1), D(4), E(0) #3227932
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/25
#6967464
題目解析 這道題目在詢問四種不同的風險...
(共 817 字,隱藏中)
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相關試題
25. 如果以黃金現貨為標的物買權之 delta 為 0.7,則當賣出一單位的買權,需如何做才能使兩者完全對沖避險? (A)買入 1 單位黃金 (B)賣出 1 單位黃金 (C)買入 0.7 單位黃金 (D)賣出 0.7 單位黃金
#3227933
26. 計算出以下狀況之最佳避險比例:現貨價格變動標準差為 0.6,期貨價格變動標準差為 0.8,二者之相關係數也是 0.8 (A)0.6 (B)0.8 (C)0.7 (D)0.5
#3227934
27. 提前行使對下列交易中哪一項沒有帶來額外風險? (A)賣出買權 (B)賣出賣權 (C)保護性賣權 (D)未覆蓋的買權
#3227935
28. 模型風險是指,在風險管理過程中: (A)使用不當的模型所招致的損失 (B)對正確的模型執行不當所發生的損失 (C)情境改變而使原本有效的模型失去精準 (D)選項ABC皆是
#3227936
29. 以下哪個選項的描述是正確的? (A)當現貨價格(在 Y 軸上)對期貨價格(在 X 軸上)進行迴歸分析時,最佳避險比率是最佳適配線的斜率 (B)當期貨價格(在 Y 軸上)對現貨價格(在 X 軸上)進行迴歸分析時,最佳避險比率是最佳適配線的斜率 (C)當現貨價格變動(在 Y 軸上)對期貨價格變動(在 X 軸上)進行迴歸分析時,最佳避險比率是最佳適配線的斜率 (D)當期貨價格變動(在 Y 軸上)對現貨價格變動(在 X 軸上)進行迴歸分析時,最佳避險比率是最佳適配線的斜率
#3227937
30. 某基金價值為 2 億元,假設當台指期貨變動 1%時,該基金價值將會變動 1.5%,若目前台指期貨 的價格為 5,500,請問該基金避險時,需買賣多少口台指期貨? (A)買進 182 口 (B)買進 273 口 (C)賣出 182 口 (D)賣出 273 口
#3227938
31. 期貨合約的初始價值為何為零? (A)期貨立即進行結算 (B)不需為此支付任何費用 (C)基差將收斂至零 (D)預期利潤為零
#3227939
32. 攜帶成本(cost of carry)包括以下所有項目,除了: (A)無風險利率 (B)儲存成本 (C)保險成本 (D)風險溢酬
#3227940
33. 何種方法係以比較估算的風險值與實際損益的穿透率,來評估 VaR 模型的正確性? (A)情境分析 (B)敏感度分析 (C)回溯測試 (D)壓力測試
#3227941
34. 一個價值 500 萬美元的債券組合,其修正久期(modified duration)為 6 年,且收益率曲線為平坦的7%。假設只會發生利率的平行移動。如果一天內利率變化的標準差為 0.1%,那麼一天內債券組合價值變化的標準差是多少? (A)5,000 (B)300,000 (C)350,000 (D)30,000
#3227942
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