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風險管理制度與實務
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110年 - 台灣金融研訓院第 13 屆風險管理基本能力測驗:風險管理制度與實務#105373
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25.證券商的資本適足率,計算範圍包括下列哪些?A.市場風險、B.信用風險、C.作業風險、D.財富管理通路 風險
(A)僅 A
(B)僅 A、B
(C)僅 A、B、C
(D)A、B、C、D
答案:
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統計:
A(18), B(220), C(1843), D(427), E(0) #2844537
詳解 (共 1 筆)
在枕頭山上的小蓮
B1 · 2022/03/08
#5372176
證券商得以信託方式辦理財富管理業務,所以...
(共 33 字,隱藏中)
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12
0
私人筆記 (共 1 筆)
胖丁
2025/11/08
私人筆記#7548668
未解鎖
D. 財富管理通路風險 雖然是銀行和證券...
(共 94 字,隱藏中)
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相關試題
26.金融控股公司的資本適足率管理未達標準,主管機關得採行下列哪些措施?A.盈餘不得以現金分配、B. 限制給付董事、監察人酬勞、C.命令限期裁撤子公司之分支機構或部門、D.命令其於一定期間內處分所持 有被投資事業之股份 (A)僅 A (B)僅 A、B (C)僅 B、C、D (D)A、B、C、D
#2844538
27.客戶的「直接放款風險」,通常使用下列何者衡量暴露風險? (A)借款金額 (B)還款金額 (C)未還清餘額 (D)融資額度
#2844539
28.負責授信業務的清算、交割與保全任務的作業中心或債權管理部門,扮演信用風險的何種角色? (A)前台 (B)中台 (C)後台 (D)與信用風險無關
#2844540
29.有關信用風險的「標準法」,下列敘述何者錯誤? (A)「標準法」是依授信對象之信用等級,決定風險權數 (B)授信對象之信用等級,隨著違約機率而改變 (C)授信對象之違約機率,反映市場風險大小 (D)資產規模、市場展望等因素,皆可作為估算違約機率之重要指標
#2844541
30.自 2017 年 12 月 31 日起,借款人以自用住宅做為十足擔保,設定抵押權於債權銀行以取得資金者,有關 「風險權數」之敘述,下列何者正確? (A)一律僅適用 45%風險權數 (B)貸放比率在 75%以下之貸款,適用 25%的風險權數 (C)貸放比率在 75%以下之貸款,適用 35%的風險權數 (D)貸放比率在 75%以上之貸款,適用 55%的風險權數
#2844542
31.假設容忍水準為 1%,標準差為 0.6%,敏感性係數β為 0.5,下列敘述何者正確? (A)VaR = 0 - 2.325 × 0.5 × 0.005 (B)VaR = 0 - 2.325 × 0.6 × 0.006 (C)VaR = 0 - 2.325 × 0.5 × 0.01 (D)VaR = 0 - 2.325 × 0.5 × 0.006
#2844543
32.藉由「向下風險」衡量市場風險時,下列敘述何者錯誤? (A)向下風險,著重在不利方向之變動,對部位價值之影響 (B)以盈餘指標衡量時,向下風險係在容忍水準假設下,估算最差情況剩下多少盈餘 (C)市場風險值=損失波動幅度 ×波動倍數 (D)操作越保守,市場風險的容忍度越高,越期待投資時避免損失超過門檻
#2844544
33.有關市場風險之管理指標,不包含下列何者? (A)市場風險部位概況 (B)市場風險之評價損益概況 (C)市場走勢 (D)敏感性風險因子及權益證券之市場風險值
#2844545
34.有關銀行之利率風險管理,下列敘述何者錯誤? (A)「資產管理」為主要工具,不重視「負債管理」 (B)須評估銀行的資金成本與運用收益 (C)「重新訂價缺口模型」為主要分析工具 (D)透過資產負債表,探討資金來源與資金運用項目的系統分析
#2844546
35.基於獲利性考量,市場利率由低往高攀升時,銀行宜逐步擴大哪種缺口部位? (A)負缺口部位 (B)正缺口部位 (C)零缺口部位 (D)市場利率與缺口部位無關
#2844547
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