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期貨交易理論與實務
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111年 - 111-3 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#112120
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25. 以買進期貨來避險的人,在基差為-3 時進行避險,在基差為-1 時結清部位,其每單位之避險損 益為:
(A)獲利 4
(B)損失 4
(C)獲利 2
(D)損失 2
答案:
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統計:
A(22), B(20), C(147), D(664), E(0) #3031657
詳解 (共 1 筆)
期貨人生Brain Lee
B1 · 2023/08/05
#5906126
多頭避險-3-->-1 轉強(實際...
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/07
私人筆記#4749437
未解鎖
①基差為負,判斷是正向市場②正向市場,買...
(共 56 字,隱藏中)
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相關試題
26. 下列何者非價差交易的功能? (A)可使市場之流動性增加 (B)可使相關的期貨價格間維持一相對均衡之關係 (C)從事價差交易的人越多,市場便會更具效率 (D)可供一般交易人較簡易的投資方式
#3031658
27. 在任選交割日之設計下,如長期利率高於短期利率,公債期貨賣方會傾向於交割月份的哪一時段交割? (A)月初 (B)月中 (C)月底 (D)無所謂
#3031659
28. 9 月歐洲美元期貨市價為 95.85,履約價格為 95.75 之期貨買權之權利金為 0.25,則時間價值為: (A)0.05 (B)0.1 (C)0.15 (D)0
#3031660
29. 美國某公司到德國發行公司債,價值 1,000 萬歐元,所募資金將兌換成美元,此公司如何使用 CME 之外匯期貨,以規避匯率的風險? (A)賣歐元期貨 (B)買歐元期貨 (C)賣美元期貨 (D)買美元期貨
#3031661
30. 期貨賣權(Put)的 Delta 為-0.7,表示在其他情況不變下,期貨價格若下跌 1 元,賣權價格會: (A)上漲 0.7 元 (B)下跌 0.7 元 (C)上漲 0.3 元 (D)下跌 0.3 元
#3031662
31. 白金期貨每 0.1 點之契約值為 US$5,原始保證金為 US$1,000,維持保證金為 US$700,請問若在1,465.8 賣出,則應補繳保證金的價位是: (A)1,470.80 (B)1,470.90 (C)1,471.80 (D)1,471.90
#3031663
32. 一日本廠商將從德國進口一批生產設備,若其擔心日本通貨膨脹率將會上升,應如何避險? (A)買進歐元期貨 (B)賣出日圓期貨 (C)買進歐元/日圓(標的物為歐元)買權 (D)選項( A )( B )( C )皆可
#3031664
33. CBOT 的 T-Bond 期貨原始保證金為$2,000,維持保證金為$1,500,某交易人買進一口 T-Bond 期 貨,價位為 112-10,當 T-Bond 期貨價格跌至 111-10,交易人必須追繳的保證金為: (A)$1,000 (B)$500 (C)0 (D)$725
#3031665
34. 某甲買入一英鎊賣權,履約價格為$1.5570,權利金為$0.02,並買入一英鎊期貨,價格為 $1.5420,則損益兩平點之期貨價格為: (A)1.5775 (B)1.562 (C)1.5225 (D)選項( A )( B )( C )皆非
#3031666
35. 下列何者屬於利率期貨? 甲.指數期貨;乙.長期公債期貨;丙.歐洲美元期貨;丁.日圓期貨 (A)僅乙、丙 (B)僅丙、丁 (C)僅乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
#3031667
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