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風險管理制度與實務
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114年 - 台灣金融研訓院第20屆風險管理基本能力測驗試題:風險管理制度與實務#126878
> 試題詳解
26.保險公司的資本適足率至少須達多少以上,才可申請從事衍生性金融商品交易之業務?
(A) 150%
(B) 200%
(C) 250%
(D) 300%
答案:
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統計:
A(51), B(254), C(1153), D(38), E(0) #3433865
詳解 (共 1 筆)
kk
B1 · 2025/08/30
#6629965
保險公司要經營衍生性金融商品(例如期貨...
(共 255 字,隱藏中)
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27.有關證券業在不同資本適足率下之業務規範及限制,下列敘述何者錯誤? (A)證券商申請辦理有價證券借貸業務、有價證券買賣融資融券、證券業務借貸款項時,申請日前半年的資 本適足率應達 150%以上 (B)證券商申請合併,合併前 6 個月的資本適足率,均須達到 200%以上,且申請前 1 個月之「擬制性合併」 的資本適足率應達 200%以上 (C)證券商包銷有價證券時,包銷總金額不得超過其流動資產減流動負債後餘額之 20 倍;自有資本適足率 低於 120%時,不得超過 10 倍 (D)證券商辦理融資融券時,若資本適足率連續 3 個月達 250%以上時,可以提高承作規模至融資或融券的 總金額,分別不得超過淨值的 400%
#3433866
54.有關金融控股公司的資本適足率與業務限制,下列敘述何者錯誤? (A)計算集團子公司之合格資本,如屬信託業、期貨業及創業投資事業,則以帳列淨值計算 (B)申請辦理集團子公司間的共同行銷業務,金融控股公司必須最近一次申報之以合併基礎計算之資本適足 率未低於 150% (C)計算集團子公司之法定資本需求,如屬信託業、期貨業及創業投資事業,係以全部自有資產總額減除應 收稅款及預付稅款後之 50% (D)「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」,定義金控公司以合併基礎計算資本適足率,且其子公司應 符合各業別資本適足性之相關規範
#3433893
51.銀行法對「利害關係人」之規範,下列敘述何者錯誤? (A)適用同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額,達新臺幣 1 億元以上或銀行淨值 1%孰低者 (B)對同一法人之無擔保授信總餘額,不得超過銀行淨值 5% (C)對同一自然人之無擔保授信總餘額,不得超過銀行淨值 1% (D)對所有利害關係人之擔保授信總餘額,不得超過銀行淨值二倍
#3433890
16.依照授信法規,銀行對於「所有利害關係人」的擔保授信總餘額,不得超過銀行淨值多少倍數? (A) 1 倍 (B) 1.5 倍 (C) 2 倍 (D) 2.5 倍
#3433855
18.已知 A 銀行之總資產為 6,000 億元和淨值為 800 億元,下列敘述何者正確? (A) A 銀行對同一自然人之授信總餘額不得超過 30 億元 (B) A 銀行對同一自然人之無擔保授信總餘額不得超過 8 億元 (C) A 銀行對同一法人之授信總餘額不得超過 100 億元 (D) A 銀行對同一法人之無擔保授信總餘額不得超過 80 億元
#3433857
30.表外的非衍生性商品,估計其風險性資產時,下列敘述何者錯誤? (A)信用相當額=交易金額×信用轉換係數 (B)風險性資產=信用相當額×風險權數 (C)信用轉換係數有 0%、20%、50%、100% (D)風險權數有 0%、20%、50%、100%
#3433869
21.為有效控制國家風險,避免外幣債權之風險過度集中在同等級或低等級之風險國家,主管機關要求銀行逐 日統計並定期提報董事會,相關說明何者正確? A.主要授信業務按照目前的放款餘額計算暴險值 B.投 資業務分成股權投資、有價證券投資及外匯交易三種,其中股權投資按交割前名目本金計算暴險值 C.對 國外銀行之資金拆放、同業進出口融資墊款等,按使用餘額計算暴險值 (A)僅 AB (B)僅 AC (C)僅 BC (D) ABC
#3433860
17.依銀行法規定,授信業務對同一關係企業之風險限額,下列敘述何者正確? (A)授信總餘額不得超過銀行淨值的 3%,其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 1% (B)授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%,其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 5% (C)授信總餘額不得超過銀行淨值的 40%,其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 15% (D)授信總餘額不得超過銀行淨值的 45%,其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%
#3675250
25.票券金融公司的資本適足率,不得低於多少?(A) 7.00% (B) 8.00% (C) 10.50% (D) 13.00%
#3362353
24.依銀行流動性覆蓋比率實施標準,有關流動性覆蓋比率,下列敘述何者錯誤? (A)自 108 年起不得低於 100% (B)輸出入銀行、外國銀行在臺分行,不適用本標準 (C)指合格高品質流動性資產總額,除以未來 60 個日曆日之淨現金流出總額 (D)銀行應按月計算並申報流動性覆蓋比率
#3433863
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