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期貨交易理論與實務
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107年 - 107-2 期貨商業務員 期貨交易理論與實務#71526
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26.在計算整戶風險保證金計收方式(SPAN)時,各商品組合之「跨月風險值」及不同商品組合間之「風險折抵值」分別被視為保證金的加項或減項?
(A)前者為減項;後者為加項
(B)前者為加項;後者為減項
(C)兩者均為加項
(D)兩者均為減項
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A(81), B(676), C(23), D(8), E(0) #1862187
私人筆記 (共 1 筆)
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2022/12/22
私人筆記#4776838
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五、跨月價差風險值 (Intra-Com...
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27.期貨商得依期交所規定之當日沖銷交易保證金計收方式,接受委託人期貨契約當日沖銷交易委託,另期交所會公告下列何項目,作為期貨商從事當日沖銷交易之依循? 甲.期貨契約種類;乙.期貨契約到期交割月份;丙.交易時段 (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
#1862188
28.客戶保證金的定義為那一方向客戶收取之保證金? (A)交易所 (B)結算所 (C)結算會員 (D)選項ABC皆是
#1862189
29.全球第一個現金結算的期貨商品是: (A)歐洲美元 (B)S&P 500指數 (C)美國國庫券 (D)黃金期貨
#1862190
30.觸及市價委託(MIT)在價位的執行上: (A)與限價單一樣 (B)與停損單一樣 (C)在下列價位有效執行:如果是買單在目前市價之下,如果是賣單在目前市價之上 (D)在下列價位有效執行:如果是買單在目前市價之上,如果是賣單在目前市價之下
#1862191
31.所謂「Churning」是指: (A)過量交易以獲得不當交易佣金 (B)故意拉抬價格以獲取利益 (C)當日沖銷賺取價差 (D)未進入期交所交易之對作行為
#1862192
32.「賣出小麥期貨$4.25 Stop Limit」,下列何價位不可能成交? (A)$4.25 (B)$4.28 (C)$4.23 (D)$4.26
#1862193
33.某交易人繳交保證金$1,500,同時賣出一口小麥期貨,價位為$3.75/英斗,之後他平倉的價位為$3.25/英斗,其投資報酬率為何?(小麥期貨契約值5,000英斗) (A)33.3% (B)66.7% (C)166.7% (D)125%
#1862194
34.有關期貨的敘述,下列何者為非? (A)有固定的交易場所 (B)有固定的交割日期 (C)合約由買賣雙方議定 (D)集中競價
#1862195
35.小恩認為A股票將優於大盤走勢,卻又無法預知大盤之漲跌方向,為了突顯A股之優勢,並消除整體股市之風險,在買進A股時,應同時在股價指數期貨上採取: (A)買方部位 (B)賣方部位 (C)買方及賣方部位均可 (D)買方及賣方部位均無助益
#1862196
36.下列有關基差的描述,何者不正確? (A)基差的變動會影響避險的效果 (B)基差於期貨交割日時必定歸零 (C)基差大小與期貨交易手續費無關 (D)基差若為正,必定會產生套利機會
#1862197
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