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期貨交易理論與實務
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96年 - 第三次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24600
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27.若有以臺幣計價之美金期貨,某進口商以33.08買進該期貨,在以33.54結匯支付貨款後,立刻以33.1賣出期貨,其有效匯率為:
(A)33.08
(B)33.01
(C)33.15
(D)33.52
答案:
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統計:
A(6), B(6), C(5), D(13), E(0) #915900
詳解 (共 1 筆)
Yu Ding
B1 · 2018/10/28
#3050609
請問有算式嗎?謝謝
(共 11 字,隱藏中)
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28.在最小風險避險比例觀念下,避險者應選擇下列不同R平方之何項期貨契約做為避險工具? (A)R 平方= 0.5 (B)R 平方=0. 7 (C)R 平方= 0.3 (D)R 平方= 1.5
#915901
29.在臺股投資组合與下列各交易所之臺股指數期貨相關性一樣大時,若外資法人預期新臺幣對美金 贬值,且臺股可能下跌,則最佳避險策略為: (A)買進TAIFEX之聋股指教期貨 (B)賣出TAIFEX之臺股指數期貨 (C)買進SGX之MSCI臺股指數期貨 (D)賣出SGX之MSCI臺股指數期貨
#915902
30.某法人機構持有價值一千萬之股票投資組合,其貝它值為1.2,設目前S&P 500期貨指數為870.40,為避免持股跌價,此法人應:(A)賣出46個S&P 500期貨(B)賣出38個S&P 500期貨(C)賣出55個S&P 500期貨(D)賣出50個S&P 500期貨
#915903
31.利用合成資產的觀念,基金經理人可以經由指數期貨的買賣,進行股票市場與債券市場的資產重置, 試問此合成資產關係式為:(A)合成債券=股票現貨-期貨(B)合成債券=股票現貨+期貨(C)合成現貨=債券-期貨 (D)合成現貨=股票現貨+債券
#915904
32.在四月燕麥期貨和七月燕麥期貨的價差由-5變成+3時,可進行下列何種交易以獲利?(A)交叉交易(B)避險交易(C)價差交易(D)選項( A )、( B )、( C )皆非
#915905
33.在價差(近期期貨價格一遠斯期貨價格)為+5時,賣出近期期貨並買入遠期期貨,價差多少時平 倉會有損失? (A)3 (B)4 (C)5 (D)6
#915906
34.美國的通貨膨脹率低於日本,如果預期此差距將縮小,則交易人應: (A)買日幣賣權 (B)賣日幣買權 (C)買日幣期貨 (D)賣日幣期貨
#915907
35.當交易人預期景氣將好轉時,應該:(A)買進國庫券(T-Bill)期貨,賣出等量歐洲美元(Eurodollar)定期存單期貨(B)買進歐洲美元定期存單期貨,賣出等量國庫券期貨(C)同時買進等量的國庫券期貨及歐洲美元定期存單期貨(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
#915908
36.當以中期公債期貨與長期公債期貨一買一賣以規避殖利率曲線斜率改變之風險時,必須如何操作 才能將殖利率平行移動之風險排除? (A)使二者之契約數相:等 (B)使二者McCaulay Duration相等 (C)使二者之Modified Duration相等 (D)使二者Dollar Duration相等
#915909
37.假設目前3月份、6月份、9月份、12月份臺股期貨分別為5,100、5,300、5,430、5,480,小張 認為3月份與6月份的價差太大、9月份與12月份之價差太小,請問他應: (A)各買進一口 6月份、9月份,同時各賣出一口 3月份、12月份之臺股期貨 (B)各買進一口 3月份、9月份,同時各賣出一口 6月份、12月份之臺股期貨 (C)各買進一口 9月份、12月份,同時各賣出一口 3月份、6月份之臺股期貨 (D)各買進一口 3月份、12月份,同時各賣出一口 6月份、9月份之臺股期貨
#915910
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