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債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)
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103年 - 103-1 債券人員︰債卷市場理論與實務(含債劵法規)第一節#83569
> 試題詳解
27. 永續債券面額100萬元,票面利率為70%,若要求之報酬率為5%,則該債券之價格為:
(A)1,400,000元
(B)1,200,000元
(C)1,070,000元
(D)1,050,000元。
答案:
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統計:
A(42), B(2), C(8), D(8), E(0) #2205033
詳解 (共 1 筆)
def abc
B1 · 2026/05/15
#7373348
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私人筆記 (共 1 筆)
muchacho Tseng
2023/12/08
私人筆記#5628832
未解鎖
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
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28. 信賴區間愈大,VaR會:(A)愈大(B)愈小(C)不變(D)不一定。
#2205034
29. 同樣在10年後到期的3種債券:甲.固定利率債券;乙.零息債券;丙.浮動利率債券,一般來說其存續期間大小順序為何?(A)甲>乙>丙(B)乙>丙>甲(C)乙>甲>丙(D)甲>丙>乙。
#2205035
30. 假設有一債券利率為3%,當殖利率下跌1bp(0.01%)時,則價格漲幅為0.05%,試問該債券的存續期間最接近幾年?(A)0.5年(B)2.5年(C)5年(D)10年。
#2205036
31. 假設某投資組合有甲、乙兩券,甲債券市價4,000萬元,存續期間為5,乙債券市價6,000萬元,存續期間為10,試問該投資組合之存續期間為多少?(A)6(B)8(C)9(D)無法判斷。
#2205037
32. 櫃買中心網站每日公布數種方法編製的公債零息利率曲線供市場參考,下列何者不是該中心所採用的編製方法?(A)拔靴法(Bootstrapping)(B)Cubic B-Spline模型(C)Svensson模型(D)以上皆有採用。
#2205038
33. 假設某5年後到期之債券,其目前殖利率為3%,則票面利率為下列何者時,該債券將具有最大的存續期間?(A)1%(B)2%(C)3%(D)無法判斷。
#2205039
34. 設一年期與二年期的即期利率(Spot Rate)相等,則隱含的一年後一年期遠期利率:(A)大於一年期利率(B)小於一年期利率(C)等於一年期利率(D)無法判斷。
#2205040
35. 溢價債券所認列之利息收入較票面利率:(A)高(B)低(C)相等(D)不一定。
#2205041
36. 浮動利率債券之存續期間等於:(A)零(B)3個月(C)6個月(D)距離下次利率重設的時間長度。
#2205042
37. 一般而言,公債發行前交易之最後交易日為:(A)公債發行日(B)公債發行日的前1個營業日(C)公債投標日(D)公債投標日的前1個營業日。
#2205043
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