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風險管理制度與實務
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114年 - 台灣金融研訓院第20屆風險管理基本能力測驗試題:風險管理制度與實務#126878
> 試題詳解
28.銀行的交易對手發現,衍生性交易明顯不利於自己時,可能選擇「不履約」,稱為下列何種風險?
(A)交割日風險
(B)交割前的風險
(C)直接放款風險
(D)間接放款風險
答案:
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統計:
A(123), B(1250), C(27), D(16), E(0) #3433867
詳解 (共 2 筆)
kk
B1 · 2025/08/30
#6629967
題目說「交易對手發現合約對自己不利,就...
(共 401 字,隱藏中)
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Annie
B2 · 2025/09/07
#6658653
定義 衍生性金融商品交易中,交易...
(共 267 字,隱藏中)
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相關試題
30.表外的非衍生性商品,估計其風險性資產時,下列敘述何者錯誤? (A)信用相當額=交易金額×信用轉換係數 (B)風險性資產=信用相當額×風險權數 (C)信用轉換係數有 0%、20%、50%、100% (D)風險權數有 0%、20%、50%、100%
#3433869
27.有關證券業在不同資本適足率下之業務規範及限制,下列敘述何者錯誤? (A)證券商申請辦理有價證券借貸業務、有價證券買賣融資融券、證券業務借貸款項時,申請日前半年的資 本適足率應達 150%以上 (B)證券商申請合併,合併前 6 個月的資本適足率,均須達到 200%以上,且申請前 1 個月之「擬制性合併」 的資本適足率應達 200%以上 (C)證券商包銷有價證券時,包銷總金額不得超過其流動資產減流動負債後餘額之 20 倍;自有資本適足率 低於 120%時,不得超過 10 倍 (D)證券商辦理融資融券時,若資本適足率連續 3 個月達 250%以上時,可以提高承作規模至融資或融券的 總金額,分別不得超過淨值的 400%
#3433866
29.有關信用風險的資本計提,下列何者不屬於內部評等法(Internal Rating-Based Approach, IRB)的決定因素? (A)違約機率 (B)存續期間 (C)違約損失率 (D)信用暴險值
#3433868
31.銀行的授信客戶集中在信用等級不佳的企業,常理上使用何種方法,計提的資本額較少? (A)內部模型法 (B)內部評等法 (C)標準法 (D)與計提方法無關
#3433870
32.有關信用風險的資產分類與風險權數,下列敘述何者錯誤? (A)借款期間愈長,信用風險愈低 (B)借款期間愈長,信用風險愈高 (C)借款人的信用評等不同,即以「風險權數」反映其差異 (D)若借款人提供抵押品,計提合格資本時,可「向下」調整風險性資產
#3433871
33.銀行通常從業務管理與風險管理兩方向訂定所需指標,以管理與監督市場風險之變化,下列敘述何者錯誤? (A)以輕微壓力與嚴重壓力情境進行壓力測試,屬於風險管理指標 (B)投資部位之停損限額,以單筆持有金額一定比率為門檻,屬於業務管理指標 (C)市場風險之部位概況為一種風險管理指標 (D)掛帳在銀行簿之金融商品,設定最大可能損失或風險容忍度,屬於業務管理指標
#3433872
34.有關市場風險之管理指標,不包含下列何者? (A)市場風險的部位概況 (B)市場風險之評價損益概況 (C)市場走勢 (D)敏感性風險因子及權益證券之市場風險值
#3433873
35.下列何種資金來源,屬於銀行「非自主性」的債務? (A)央行融資 (B)同業融資 (C)權益資金 (D)存款負債
#3433874
36.觀察銀行是否存在嚴重的流動性風險,下列敘述何者錯誤? (A)對外籌資窒礙難行,組織內部彼此牽制,推動困難 (B)借款客戶嚴重違約,導致銀行發生擠兌,宣告破產 (C)存款客戶嚴重違約,導致銀行發生擠兌,宣告破產,俗稱致命性風險(Fatal Risk) (D)銀行的資產負債項目,因長短期結構不一致,而使負缺口部位愈來愈大
#3433875
37.銀行之流動性風險與利率風險管理的監督指標,下列敘述何者錯誤? (A)存款準備與流動準備,係與利率風險有關的準備部位 (B)存款準備與流動準備,係與流動性風險有關的準備部位 (C)全行的利率風險以資產負債的「利率敏感性和非敏感性」為基準,設置缺口指標 (D)流動性風險以現金流入與流出相減的「淨現金流量」為基礎,設置缺口指標
#3433876
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