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證券商高級業務員◆投資學
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110年 - 110-2 證券商高級業務員:投資學#101111
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28. 若銀行之超額準備部位為正數,則表示當時之資金為:
(A)寬鬆
(B)緊縮
(C)不一定
(D)選項( A )( B )( C )皆非
答案:
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統計:
A(540), B(134), C(23), D(2), E(0) #2771793
詳解 (共 1 筆)
股神
B1 · 2021/09/07
#5073674
銀行之超額準備部位為正數,代表資金目前是...
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/09/04
私人筆記#4544647
未解鎖
超額準備(excess reserve)...
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29. 新臺幣對美元貶值,以美元表示之本國 GDP 同時會如何變動? (A)增加 (B)不變 (C)減少 (D)無關
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30. 當公司舉債過多時,公司營運會面臨較大的風險,以致投資報酬產生不確定性,此類風險稱之 為: (A)利率風險 (B)購買力風險 (C)贖回風險 (D)財務風險
#2771795
31. 兩種證券的貝它(Beta)係數相同,若以這兩種證券組成一投資組合,請問該投資組合的貝它係 數為何? (A)降低 (B)增加 (C)不變 (D)視兩證券報酬率相關係數而定
#2771796
32. 有關市場投資組合之敘述何者「不正確」? (A)包括市場上所有的資產或證券的投資組合 (B)通常以大盤股價指數衡量市場投資組合價格 (C)貝它係數為 1 之投資組合 (D)市場投資組合可以避免系統風險
#2771797
33. 若投資者預期證券市場未來將上漲,則其應買進貝它係數為何之股票? (A)小於 1 (B)大於 1 (C)0 (D)-1
#2771798
34. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成,請問在什麼情況之下,投資組合報酬率之標準差為甲、乙 兩股票個別標準差之加權平均? (A)兩股票報酬率相關係數=0 (B)兩股票報酬率相關係數=1 (C)兩股票報酬率相關係數=-1 (D)任何情況下,投資組合標準差均為個別標準差之加權平均
#2771799
35. 若市場投資組合期望報酬與報酬標準差分別為 12%與 20%,無風險利率為 2%。投資組合 P 為一 效率投資組合,其報酬標準差為 30%,則投資組合 P 之期望報酬為: (A)17.0% (B)18.0% (C)20.0% (D)24.5%
#2771800
36. 何者「不是」基本 CAPM 模型之假設或結果? (A)投資人皆同意所有股票之標準差相同 (B)證券市場線有正的斜率 (C)存在無風險利率 (D)所有投資人對相同之投資組合有相同之期望報酬
#2771801
37. A、B 二股票之預期報酬率分別為 7%及 11%,報酬率標準差分別為 20%及 30%,若無風險利率 為 5%,市場預期報酬率為 10%,且 A、B 二股票報酬率之相關係數為 0.5,請問 A 股票之 β 係 數應為多少? (A)0.4 (B)0.6 (C)0.9 (D)1.5
#2771802
38. 有四種投資組合的報酬與風險如下,甲組合:(8%, 7%)、乙組合:(9%, 7%)、丙組合:(10%, 8%)、 丁組合:(11%, 8%)。其中括弧內第一項為期望報酬率,第二項為標準差。哪些資產組合可確定 不是落在效率前緣上? (A)僅甲組合 (B)甲與乙組合 (C)甲與丙組合 (D)甲、乙、丙組合
#2771803
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