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期貨交易理論與實務
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96年 - 第二次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24598
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30. 假設年利率為12%,如果白銀在8個月 期間内的儲藏成本為每盎司5美分,則12月到期的白銀期貨契約理論價格為多少?
(A)540美分
(B)545美分
(C)550美分
(D)555美分
答案:
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統計:
A(16), B(47), C(17), D(8), E(0) #915753
詳解 (共 2 筆)
Jack Ko
B1 · 2018/09/11
#2990147
500(1+8%)+5=545
(共 17 字,隱藏中)
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7
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dad troll
B2 · 2020/08/03
#4196788
500*(1+0.08)+5(8個月的儲...
(共 30 字,隱藏中)
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3
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相關試題
31.同上題,則一般的套利者將採何種套利策略? (A)賣出白銀12月期貨,借錢(賣債券),買進白銀現貨 (B)買進白銀12月期貨,借錢(賣債券),買進白銀現貨 (C)買進白銀12月期貨,存錢(買債券),賣空白銀現貨 (D)賣出白銀12月期貨,存錢(買債券),賣空白銀現貨
#915754
32.若市場處於逆向市場(inverted market)狀況,且交易者認為目前4月份到期之大台指和5月 份到期之大台指兩者之價差太大,預期兩者之價差未來會縮小,那麼他可以從事下列那一種交 易策略來獲利? (A)同時買進4月份及5月份到期之大台指 (B)同時賣出4月份及5月份到期之大台指 (C)買進4月份到期之大台指同時賣出5月份到期之大台指 (D)賣出4月份到期之大台指同時買進5月份到期之大台指
#915755
33.黃金期貨賣權之Delta : (A)大於0 (B)大於1 (C)小於0 (D)小於1
#915756
34.期貨賣權(Put)的Delta為"0.7,表示在其他情況不變下,期貨價格若上漲1元,買權(Call) 價格會: (A)上漲0.7元 (B)下跌0.7元 (C)上漲0.3元 (D)下跌0.3元
#915757
35.若證券商發行個股認售權證時,最適合的避險策略為: (A)買入標的資產避險 (B)賣出標的資產避險 (C)買入台指期貨(TX)避險 (D)賣出台指期貨(TX)避險
#915758
36.美國某一對曰本出口之廠商,預計四個月後可收到一筆曰幣貨款,請問他可採何種避險策略? (A)賣出曰幣期貨 (B)買進曰幣期貨賣權(C)賣出曰幣期貨買權(D)選項( A ) ( B )( C )均可
#915759
37.白銀期貨賣權之買方,履約時: (A)以履約價買入白銀期貨合約,取得白銀期貨多頭部位 (B)以履約價賣出白銀 (C)以履約價賣出白銀期貨合約,取得白銀期貨空頭部位 (D)以履約價買入白銀
#915760
38.如果黃金期貨買權之Delta為0.7,則當賣出一單位的買權,須如何才能完全對沖? (A)買入一單位黃金期貨 (B)賣出一單位黃金期貨 (C)買入0.7單位黃金期貨 (D)賣出0.7單位黃金期貨
#915761
39.掩護性買權(covered call)相當於: (A)買入現貨和買入買權 (B)賣出賣權並投資無風險資產 (C)賣出現貨和買入買權 (D)賣出買權
#915762
40. SPAN系統係根據分析的結果,以要求最小之保證金可因應多少天之最大可能損失? (A)1 天 (B)2 天 (C)3 天 (D)4 天
#915763
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