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風險管理制度與實務
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110年 - 110 台灣金融研訓院第12屆風險管理基本能力測驗:風險管理制度與實務#97564
> 試題詳解
30.計算非衍生性業務之信用風險性資產時,計算過程不包含下列何者?
(A)信用相當額
(B)交易金額
(C)暴險額
(D)風險權數
答案:
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統計:
A(481), B(510), C(1547), D(262), E(0) #2668835
詳解 (共 2 筆)
Shalens Shr
B1 · 2021/11/19
#5219087
風險性資產=信用相當額*風險權數 信用...
(共 56 字,隱藏中)
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46
3
tweety
B2 · 2024/10/28
#6237604
非衍生性業務:交易金額*信用轉換係數 ...
(共 62 字,隱藏中)
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11
1
相關試題
31.假設常態情況的容忍水準為 1%,殖利率之標準差為 0.5%,敏感性係數β為 0.5,下列敘述何者正確? (A) VaR=0-2.325×1×0.005 (B) VaR=0-2.325×1×0.01 (C) VaR=0-2.325×0.5×0.01 (D) VaR=0-2.325×0.5×0.005
#2668836
32.已知債券市值為 10,000 元,PVBP(Present Value of One Basis Point)為 5。利率若上升 10 基點(basis point), 債券價格將成為下列何者? (A) 9,995 元 (B) 9,950 元 (C) 10,005 元 (D) 10,050 元
#2668837
33.有關銀行的放款對存款之比率(簡稱存放比率),下列敘述何者錯誤? (A)存放比率愈高,意味銀行的流動性愈低 (B)存放比率愈高,意味銀行的流動能力愈強 (C)存放比率愈高,意味銀行的流動性風險愈大 (D)存放款業務為主的銀行,存放比率仍具相當參考價值
#2668838
34.銀行之流動性風險與利率風險管理的監督指標,下列敘述何者錯誤? (A)存款準備與流動準備,係與利率風險有關的準備部位 (B)存款準備與流動準備,係與流動性風險有關的準備部位 (C)利率風險以資產負債的「利率敏感性和非敏感性」為基準,設置缺口指標 (D)流動性風險以現金流入與流出相減的「淨現金流量」為基礎,設置缺口指標
#2668839
35.有關利率風險管理的重新訂價缺口指標,下列敘述何者錯誤? (A)類似流動性缺口指標是以不同天期「累計」概念衡量 (B)實務上,利率風險的缺口指標,適合觀察個別營業單位 (C)實務上,利率風險的缺口指標,均以全行或其銀行簿的部位為主 (D)部位幣別以新臺幣與美金計價兩種為主,人民幣計價的部位為輔
#2668840
36.下列何者非屬金融機構的作業風險監督機構? (A)金管會銀行局 (B)金管會檢查局 (C)中央銀行 (D)內政部警政署
#2668841
37.有關作業風險的標準法,下列敘述何者錯誤? (A)依八種業務類別,設定計提指標 (B)每種業務類別均以「營業毛利」作為計提指標 (C)風險係數介於 12%與 18%之間 (D)利用各類業務之營業利益,乘以對應的風險係數,作為「資本計提額」
#2668842
38.第二類資本之合計數額不包含下列哪一種? (A)長期次順位債券 (B)特別盈餘公積 (C)可轉換之次順位債券 (D)營業準備及備抵呆帳
#2668843
39.「信用風險加權風險性資產」主要是因下列何種狀況導致銀行產生損失? (A)股票價格下跌 (B)債券價格下跌 (C)債券評等下跌 (D)交易對手不履約
#2668844
40. IFRS 9 的估計方式以下列何者為基礎? (A)歷史損失經驗模式 (B)有限損失認列模式 (C)預期信用損失模式 (D)實際損失認列模式
#2668845
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