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期貨交易理論與實務
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112年 - 112-1 期貨商業務員資格: 期貨交易理論與實務#113740
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30. 中油若每隔三個月進貨一次原油,則為鎖定未來二年之油價成本(美元計算),必須:
(A)購買三個月後交割的原油期貨
(B)購買八個交割日間隔三個月的原油期貨
(C)購買二年後交割的原油期貨
(D)購買三個月後交割的原油期貨,但數量為選項( A )之八倍,且不展期
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統計:
A(23), B(736), C(47), D(38), E(0) #3090095
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/14
#7086473
1. 題目解析 題目中提到中油每隔三個...
(共 962 字,隱藏中)
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31. 依據歷史交易資料並應用線性迴歸得到結果如下:迴歸係數=0.5,R 平方=0.7。避險者構建避 險比例為 0.5 的避險策略,待避險期間結束後,確實之避險效應為: (A)0.5 (B)0.6 (C)0.7 (D)無法確定
#3090096
32. 若交易者買進 2 口 5 月份的玉米期貨,並賣出 1 口 7 月份的玉米期貨以進行價差交易,則此價 差交易稱為什麼價差交易? (A)比例價差(Ratio Spread) (B)泰德價差(Ted Spread) (C)加工產品間價差 (D)時間價差(Time Spread)
#3090097
33. 若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權,賣一個履約價為 140 的期貨買權,則該交易人 最大可能損失為: (A)兩權利金之和 (B)兩權利金之差 (C)無窮大 (D)選項( A )( B )( C )皆非
#3090098
34. 下列何者屬於商品間價差交易(Intercommodity Spread)? (A)買 CBOT 的 3 月份玉米期貨,同時賣出 CBOT 的 7 月份玉米期貨 (B)買 CBOT 的 7 月份小麥期貨,同時賣出 KCBT 的 7 月份小麥期貨 (C)買 CBOT 的 3 月份燕麥期貨,同時賣出 CBOT 的 7 月份玉米期貨 (D)買 CBOT 的 3 月份黃豆油期貨,同時賣出 CBOT 的 7 月份黃豆油期貨
#3090099
35. 下列何者非價差交易吸引交易人的主要原因? (A)獲利較高 (B)交易成本較小 (C)交易風險較小 (D)保證金較少
#3090100
36. 期貨價格的波動度增大,則期貨賣權的價值會: (A)上升 (B)下降 (C)不受影響 (D)可能上升,可能下降
#3090101
37. 買進 12 月期貨買權,履約價格 750,同時賣出 12 月期貨買權,履約價格 800,此種交易策略 是: (A)水平價差交易(Horizontal Spread) (B)對角價差交易(Diagonal Spread) (C)垂直價差交易(Vertical Spread) (D)下跨式交易(Bottom Straddle)
#3090102
38. 期權價差委託,對於權利金淨收入的敘述通常以何種方式為之? (A)借方(Debit) (B)貸方(Credit) (C)垂直價差 (D)水平價差
#3090103
39. 若九月黃豆期貨買權的執行價格為$630,權利金為$30,內含價值為$25,則此九月黃豆期貨價格為多少? (A)$655 (B)$600 (C)$625 (D)$660
#3090104
40. 當標的物價格下跌幅度極大時,下列何種選擇權策略能夠獲利? (A)買進蝶狀價差策略 (B)買進水平價差策略 (C)買進混合價差策略 (D)放空跨式部位
#3090105
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