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期貨法規與自律規範
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107年 - 107-1 期貨交易分析人員-期貨法規與自律規範#68829
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30. 有關期貨商業務員訓練之規定,下列何者正確?
(A)期貨商之業務員,應參加金管會所指定機構辦理之職前訓練與在職訓練
(B)初任及離職滿三年再任業務員者,應於執行業務前一年內參加職前訓練
(C)在職人員應每三年參加在職訓練
(D)曾參加期貨商業務員職前訓練之其他期貨業之業務員,於離職後三年內轉任期貨商業務員時,得 免參加職前訓練
答案:
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統計:
A(16), B(1), C(1), D(4), E(0) #1785264
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/11/14
#3071578
第十一條期貨商之業務員,應參加本會所指定...
(共 271 字,隱藏中)
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31. 保本型期貨信託基金之規定,下列何者正確? (A)保本比率應達投資本金之百分之九十以上 (B)保本型中只准發行保護型期貨信託基金 (C)保護型期貨信託基金,除應於公開說明書及銷售文件清楚說明本期貨信託基金無提供保證機構保 證之機制外,並得使用保證、安全、無風險等類似文字 (D)選項ABC皆是
#1785265
32. 期貨商負責人及業務員管理規則之規定,業務員為期貨商從事下列業務之人員,下列何者不包括在內? (A)期貨交易之招攬、開戶、受託、執行或結算交割 (B)期貨交易之自行買賣、結算交割 (C)期貨交易之內部稽核 (D)期貨商之行政管理工作
#1785266
33. 期貨交易法第七十三條第二項規定期貨商不得為期貨交易人進行非必要之交易,由主管機關考量相關 因素認定非必要之交易,下列何者不包括在內? (A)交易人獲利之情形 (B)佣金占期貨交易人權益之比例 (C)當日沖銷之比例 (D)期貨交易人帳戶之款項是否足以支付其期貨交易保證金或權利金
#1785267
34. 期貨經理事業得經營之業務範圍為何? (A)接受期貨交易人委託下單 (B)提供期貨交易分析建議 (C)接受特定人委任從事全權委託期貨交易業務 (D)選項ABC皆是
#1785268
35. 期貨商內部稽核辦理內部稽核工作不得有下列行為,下列何者錯誤? (A)未經金管會同意,對執行職務無關之人員洩漏、交付或公開金融檢查報告全部或其中任一部分內容 (B)辦理內部稽核工作,出具不實內部稽核報告 (C)未配合金管會指示事項辦理查核工作或提供相關資料 (D)配合金管會指示事項辦理查核工作或提供相關資料
#1785269
1. 下列何者非固定收益型資產的風險衡量測度? (A)一個基本點的價值 (B)convexity (C)duration (D)gamma
#1785270
2. 若目前價值 84 萬的某一投資組合與 S&P500 指數同方向且同幅度變動。目前 S&P500 指數為 2,800。 則須如何操作指數選擇權,才能使投資組合價值不低於 81 萬? (A)賣出履約價為 2,700 的買權 (B)賣出履約價為 1,200 的買權 (C)買入履約價為 2,700 的賣權 (D)買入履約價為 1,200 的賣權
#1785271
3. Black-Scholes 的股票賣權公式: 欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險,應以何種方式操作?當股價上升應如何動態調整持有部 位? (A)賣出佔投資組合 N(d1) 比率的股票,並投資無風險性資產;當股價上升時,反向買進 (B)以無風險利率借錢,並買入佔投資組合N(d1) 比率的股票;當股價上升時,加碼買進 (C)賣出佔投資組合 [1- N(d1) ] 比率的股票,並投資無風險性資產;當股價上升時,反向買進 (D)以無風險利率借錢,並買入佔投資組合 [1- N(d1) ]比率的股票;當股價上升時,加碼買進
#1785272
4. 假設一交易員售出賣權,則當股價下跌時,此交易員應如何避險? (A)維持原有多頭部位 (B)維持原有空頭部位 (C)買入股票 (D)賣出股票
#1785273
5. 出口商為規避匯率風險,應採取何種策略? (A)買外匯買權 (B)賣外匯買權 (C)買外匯賣權 (D)賣外匯賣權
#1785274
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