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110年 - 110-3 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#104487
> 試題詳解
30. 認為標的物之市價下跌機會較大,則應:
(A)買入現貨
(B)買入期貨
(C)買入期貨賣權
(D)賣出期貨賣權
答案:
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統計:
A(26), B(77), C(674), D(57), E(0) #2819399
詳解 (共 1 筆)
Iuguyfjyih
B1 · 2022/02/11
#5338039
(A)買入現貨 +(B)買入期貨 +...
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/09
私人筆記#4752018
未解鎖
(A) 買入現貨 多 (B) 買入期貨...
(共 63 字,隱藏中)
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31. 目前瑞郎即期市場價格為 CHF1=USD1.6,美元及瑞郎一年期利率分別為 10%及 5%,一年期遠期匯 率為 CHF1=USD1.70,則交易人應: (A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買瑞郎買權 (D)賣瑞郎賣權
#2819400
32. 假設最廉交割(Cheapest to Deliver)債券不會改變,當長期利率高於短期利率時,公債期貨通常呈現 何種情況? (A)正向市場(Normal Market) (B)逆向市場(Inverted Market) (C)不一定 (D)資本成本高於公債的孳息
#2819401
33. 當賣出期貨買權(Call)被執行時,會有何種結果? (A)取得空頭期貨契約 (B)取得多頭期貨契約 (C)取得相等數量之現貨 (D)依當時之差價取得現金
#2819402
34. 當以中期公債期貨與長期公債期貨一買一賣以規避殖利率曲線斜率改變之風險時,必須如何操作才能 將殖利率平行移動之風險排除? (A)使二者之契約數相等 (B)使二者 McCaulay Duration 相等 (C)使二者之 Modified Duration 相等 (D)使二者 Dollar Duration 相等
#2819403
35. 下列何種因素會增加黃金期貨買權的價值? (A)黃金期貨價格下跌 (B)黃金期貨價格波動性變小 (C)黃金期貨價格波動性增大 (D)買權到期日接近
#2819404
36. 其他條件不變時,歐元期貨賣權的時間價值一般會隨著到期日的接近: (A)呈比例遞增 (B)呈加速遞增 (C)呈比例遞減 (D)呈加速遞減
#2819405
37. 買入期貨買權,同時賣出相同履約價格之賣權,其損益類似: (A)買入期貨賣出期貨買權 (B)買入期貨買入期貨賣權 (C)買入期貨 (D)賣出期貨
#2819406
38. 設期貨買權(Call)履約價格為 K,選擇權標的期貨市價 F,若 F>K,則其內含價值等於: (A)0 (B)F-K (C)K-F (D)F
#2819407
39. 臺灣期貨交易所之黃金選擇權與黃金期貨(美元計價)契約之交易標的為何? (A)均為成色千分之九九九點九之黃金 (B)均為成色千分之九九五之黃金 (C)前者為成色千分之九九五之黃金;後者為成色千分之九九九點九之黃金 (D)前者為成色千分之九九九點九之黃金;後者為成色千分之九九五之黃金
#2819408
40. 由於小恩看空未來 1 個月聯電股票之走勢,決定買進一張履約價格為 45 並賣出一張履約價格為 40 之 聯電認購權證,每張權證可認購 1,000 股,權證價格分別是 5 與 8,請問其執行之最大可能獲利為: (A)0 (B)5,000 (C)3,000 (D)8,000
#2819409
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