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衍生性金融商品概論與實務
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107年 - 107 台灣金融研訓院第4期衍生性金融商品銷售人員資格測驗:衍生性金融商品概論與實務#69326
> 試題詳解
32.依據公報規定,企業從事衍生工具應揭露之量化資訊,下列何者屬於市場風險資訊?
(A)到期時間
(B)敏感度分析
(C)擔保品價值
(D)呆帳比率
答案:
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統計:
A(258), B(4214), C(264), D(118), E(0) #1801688
詳解 (共 3 筆)
Summer Ling
B1 · 2018/08/24
#2972297
記:市場變動大,所以對市場要很敏感,故選敏感度分析
73
1
oo7288oo
B3 · 2018/10/03
#3014899
敏感度分析:報導期間結束日企業所暴露之每...
(共 36 字,隱藏中)
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15
0
蒲大衛
B2 · 2018/09/11
#2990235
敏感度分析為衡量市場風險的工具之一
(共 19 字,隱藏中)
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2
0
相關試題
53.假設遠月份指數期貨 10,500 點,近月份指數期貨 10,200 點,甲投資人預期未來一個月內,遠月份與近月份的指數 期貨間的價差將會收斂(接近),請問該投資人的最佳價差交易方式為: (A)買進近月份指數期貨,同時賣出遠月份指數期貨。一個月後,反向操作 (B)賣出近月份指數期貨,同時買進遠月份指數期貨。一個月後,反向操作 (C)買進近月份指數期貨,同時買進遠月份指數期貨。一個月後,反向操作 (D)賣出近月份指數期貨,同時賣出遠月份指數期貨。一個月後,反向操作
#1771102
52.某券商發行了一個 1 年期結構型債券,發行價為 94%,該債券到期償還金額 = 面額 × [1+95% × Max(0, 台灣加 權指數年成長率-20%)],若投資人購買上述債券,1 年後的年報酬率至少會是多少? (A) 6.00% (B) 5.00% (C) 6.38% (D) 5.26%
#1801708
57. CBOT 之美國長天期中央政府公債期貨每口契約 10 萬美元,最小價格跳動點為 1/32 (%),請問某投資人於市價105-24 買入美國政府長期債券期貨,三個月後並於 105-28 賣出,其損益狀況為何? (A)獲利 31.25 美元 (B)獲利 62.5 美元 (C)獲利 125.0 美元 (D)損失 125.0 美元
#1801713
58.假設一面額$100 之兩年 100%保本債券,其所連結之選擇權價格為 15.44,假設無風險利率是 4%,兩年期債券殖 利率是 5%,該商品之參與率應為多少才可平價發行? (A) 80.11% (B) 60.21% (C) 54.58% (D) 32.38%
#1801714
33.依會計準則之規定,混合工具發行價格為 105 元,其中主契約之公允價值為 99 元,嵌入式衍生工具公允價值無法 單獨可靠衡量,則分離嵌入式衍生工具之價值時,金額為何? (A) 0 元 (B) 5 元 (C) 6 元 (D)無法計算
#1801689
34.利率上下限(interest rate collar)簡稱為 Collar,下列敘述何者正確? (A)「利率上下限」是同時買進一個「利率上限」,以及買進一個「利率下限」 (B)「利率上下限」是同時賣出一個「利率上限」,以及賣出一個「利率下限」 (C)「利率上下限」是同時買進一個「利率上限」,以及賣出一個「利率下限」 (D)「利率上下限」是同時賣出一個「利率上限」,以及買進一個「利率下限」
#1801690
35.下列何者是各類型之選擇權其權利金由低至高的排列順序? (A)亞洲式、歐式、美式 (B)歐式、亞洲式、美式 (C)美式、歐式、亞洲式 (D)歐式、美式、亞洲式
#1801691
36.關於區間計息債券,下列敘述何者錯誤? (A)區間計息的原理乃是債券結合數位式選擇權 (B)一般設計是當指標利率落入一定區間內該債券才計息 (C)以逐日區間計息為例,每一天結合兩個相同臨界點的數位式選擇權 (D)賣方所收取的權利金是該區間計息債券的固定利率高於普通債券固定利率的幅度
#1801692
37.關於一籃子信用連結票券報酬率,下列敘述何者錯誤? (A)參考實體之數量越多,應提供之報酬率越高 (B)參考實體之信用評級越差,應提供之報酬率越高 (C)參考實體彼此間違約相關性越高,應提供之報酬率越高 (D)為消除發行者自身的風險,可透過特殊目的公司(SPV)發行信用連結票券
#1801693
38.選擇權之類型中,下列何者係指「買方有以特定價格賣出特定數量商品之權利,而賣方有應買的義務」? (A)買權(Call Option) (B)賣權(Put Option) (C)交換選擇權(Swaption) (D)交換契約(Swap Contract)
#1801694
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