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衍生性商品之風險管理
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104年 - 104-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69371
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32.某公司債的累積違約機率如下:第一年21%,第二年33 %,第三年46%,第四年58%,則該公司 債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為:
(A)10.25%
(B)19.40%
(C)30.89%
(D)41.37°/o
答案:
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統計:
A(0), B(5), C(2), D(1), E(0) #1803382
私人筆記 (共 1 筆)
Andrew
2021/07/24
私人筆記#3392137
未解鎖
1-(1-21%)(1-Y2)=33% ...
(共 68 字,隱藏中)
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33.有A、B兩資產,其VaR分別為100及300。若一投資組合中A資產與B資產各佔50%,當該投 貢組合的VaR為250時’請問A、B兩貢產間的相關係數為多少? (A)-0.625 (B)-0.715 (C)-0.835 (D)-0.945
#1803383
34.對買權與賣權權利金具有正向影響之因素為何? (A)利率變化、契約存續期間 (B)標的指數波動率、標的指數高低 (C)契約存續期間長短、標的指數波動 (D)契約存續期間長短、標的指數高低
#1803384
35.當買權價内程度越高時,delta會趨近—;而當買權價外程度越高時,delta則趨近於—。 (A)l,0 (B)0,1 (C)0.5,0.5 (D)l,0.5
#1803385
1.依我國現行法律規定,有關集中市場交易之股票選擇權契約的敘述,下列何者正確? (A)在證券交易所交易 (B)受證券交易法之規範 (C)受期貨交易法之規範 (D)期貨交易所I舞摘品後,不須主管機闕核准即得交易
#1803386
2.下列何者在集中市場之交易契約應受期貨交易法之規範? A.公司發行之可轉換公司債;B.股 票選擇權契約;C.外匯期貨契約;D.認購(售)權證;E.公司自己發行之認股權 (A)A、B、E (B)C、D (C)B、C (D)B、C、D、E
#1803387
3.依我國期貨交易法,期貨交易所發現期貨交易達到異常標準時,得採取的措施,下列何者不正確? (A)立刻要求期貨商了結該期貨交易所有部位 (B)公布交易資訊 (C)限制全部或部分期貨商受託買賣數量 (D)調整保證金額度
#1803388
4.下列何事項,非經載明於公司制期貨交易所之章程,不生效力? A.交易者之資格;B.交易部 門之設置;C.結算部門之設置;D.股東之資格與股份轉讓之限制 (A)A、B、C、D (B)A、B、C (C)B、C、D (D)A、C、D
#1803389
5.交割結算基金之用途不包括下列何者? (A)銀行存款 (B)購買國庫券 (C)購買政府債券(D)從事昔貸予會員之放款業務
#1803390
6.下列何者為我國期貨交易法之立法目的? A.健全發展期貨市場;B.促進市場資金流動;C.維 護期貨交易秩序;D.提昇國家經濟 (A)A、B (B)A、C (C)C、D (D)B、C
#1803391
7.在臺灣期貨交易所交易的黃金選擇權是屬於期貨交易法第三條定義的何種期貨交易契約? (A)期貨契約 (B)選擇權契約 (C)期貨選擇權契約 (D)槓桿保證金契約
#1803392
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